The Banking Revolution: Navigating Finance in the 21st Century: Navigati
A szabályozó hatóságuk által a fejlett belső minősítési rendszer (A-IRB) használatára akkreditált bankok.
módszerrel alkalmaznak, saját becsléseiket kell megadniuk a minimális hitelösszeg kiszámításához.
Tőkéjüket; ezek a becslések statisztikai és analitikus modellekre támaszkodnak a valószínűség előrejelzésére.
PD (PD), LGD (Loss Given Default) és EAD (Exposure at Default). Ez a szakdolgozat.
Az EAD becslésére összpontosít a nagyvállalatoknak rulírozó hiteleket nyújtó bankok esetében és.
A Global Credit Data (GCD) adatbázist használja fel.
Ez a dolgozat röviden tárgyalja, hogy miért a kockázatkezelés, különösen a hitelkockázatkezelés.
Fontos a bankok számára, és áttekintjük a meglévő EAD modellezési szakirodalmat, amely eddig.
Kevesebb figyelmet kapott, mint a PD és LGD modellezés.
Az általunk kidolgozott módszertan mind a nemteljesítéskori hitelegyenleget (EAD), mind a hitelek változását modellezi.
Limitet a nemteljesítéskor véletlen változóként, közös dinamikájukat pedig kétlépcsős modellel modellezzük.
- Az első szakasz a limitek csökkenésének valószínűségét becsli, míg a második szakasz.
A limitek változásától függő EAD-t becsli. Legjobb tudomásunk szerint a mi megközelítésünk.
az első, amely közvetlenül megbecsüli az EAD-t és a hitelkeret változását a nagyvállalati rulírozó hitelek esetében.
A GCD-adatbázis felhasználásával.
Modellünk szerint az EAD fő mozgatórugói a következők: limit; egyenleg; felhasználás; kockázat.
minősítés; és a lejáratig eltelt idő. Arra is találunk bizonyítékot, hogy a bankok aktívan kezelik a limiteket.
a nemteljesítéshez vezető időszakban, és hogy a limitek ezen változásai jelentős hatást gyakorolnak a.
A megvalósult EAD eredményei.
