Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 5 olvasói szavazat alapján történt.
Handbook of Fixed-Income Securities
Átfogó útmutató a fix kamatozású értékpapírokkal kapcsolatos aktuális elméletekről és módszertanokról
Az akadémiai és pénzügyi szféra keresztmetszetéből érkező, jól ismert szakértők által írt Handbook of Fixed-Income Securities a legfrissebb fix kamatozású értékpapírokkal kapcsolatos technikák és módszerek gyűjteményét tartalmazza. A könyv közérthető és logikus formában mutatja be a fix kamatozású értékpapírok kulcsfontosságú témáit. Az empirikus kutatásokat és a valós életből vett alkalmazásokat hangsúlyozva a könyv a témák széles skáláját vizsgálja a fix kamatozású befektetések kockázatától és hozamától kezdve a monetáris politika kamatlábakra gyakorolt hatásán át a válság utáni új szabályozási környezetig.
A fix kamatozású értékpapírok kézikönyve jól szervezett, a fix kamatozású értékpapírok kritikus témáinak lefedése érdekében nyolc fő fejezetre tagolódik, amelyek a következőket tartalmazzák:
- Bevezetés a fix kamatozású piacok, például a kincstárjegyek, az inflációval védett értékpapírok, a pénzpiacok, a jelzálogfedezetű értékpapírok és az ezeket jellemző alapvető elemzések bemutatása.
- Monetáris politika és a fix kamatozású piacok, amelyek kiemelik a központi bankok kamatlábakra gyakorolt hatására vonatkozó legújabb empirikus bizonyítékokat, beleértve a közelmúltbeli mennyiségi lazítási kísérleteket.
- Kamatlábkockázat mérése és kezelése, különös tekintettel a szabályozási korlátok között történő eszköz-forrás menedzsment legújabb technikáira és módszereire.
- A kötvényhozamok előrejelezhetősége, az időben változó kötvénykockázati prémiumokra vonatkozó empirikus bizonyítékok kritikus megvitatásával, mind az Egyesült Államokban, mind külföldön, valamint azok forrásai, például a likviditás és a volatilitás.
- Haladó témák, különös tekintettel a futamidőszerkezeti modellek és az ökonometria legújabb kutatásaira, a kötvények illikviditásának dinamikájára, valamint a részvények és kötvények rejtélyes dinamikájára.
- Származékos piacok, beleértve a pénzügyi válság utáni új szabályozási környezet részletes tárgyalását és az arbitrázsmentes származtatott termékek árazásának bevezetését.
- A származtatott ügyletek árazásával kapcsolatos további témák, amelyek a modern értékelési technikákat, például a Monte Carlo-szimulációkat, a volatilitási felületeket és a szabályozási korlátozásokkal történő arbitrázsmentes árazást fedik le.
- Vállalati és államkötvények, a nemteljesítési kockázat elemzéséhez szükséges eszközök részletes tárgyalása, a vonatkozó empirikus bizonyítékok, és különös tekintettel a közelmúltbeli államadóssági válságokra.
Teljes körű referencia a pénzügyi, üzleti, alkalmazott statisztikai, ökonometriai és mérnöki területen dolgozó szakemberek számára.
A Fix kamatozású értékpapírok kézikönyve hasznos kiegészítő tankönyv a fix kamatozású értékpapírokkal, kockázatkezeléssel, volatilitással, kötvényekkel, származékos ügyletekkel és pénzügyi piacokkal foglalkozó graduális és MBA szintű kurzusokhoz is.
Pietro Veronesi, PhD, a Chicagói Egyetem Booth School of Business Roman Family pénzügyi professzora, ahol mesteri és doktori szintű kurzusokat tart a fix jövedelmű értékpapírokról, a kockázatkezelésről és az eszközárazásokról. Vezető tudományos folyóiratokban publikált és számos díjjal kitüntetett kutatásai a részvény- és kötvényértékelésre, a hozamok kiszámíthatóságára, a buborékokra és összeomlásokra, valamint az eszközárak és a kormányzati politikák közötti kapcsolatra összpontosítanak.