Értékelés:
A könyv alapos történeti áttekintést nyújt a pénzügyi matematika fejlődéséről, különös tekintettel a Black-Scholes-féle opcióárazási modellre. Az olvasók nagyra értékelik a terület jelentős alakjainak részletes életrajzi vázlatait, valamint a szerző magával ragadó írói stílusát. Néhányan azonban kritizálják a matematikai magyarázatok hiányát, szerkesztési problémákat és a szerző hangnemében érzékelhető leereszkedést.
Előnyök:Jól kutatott, érdekes történelmi részletekkel, informatív a pénzügyi matematika fejlődéséről, magával ragadó írói stílus, és az opcióárazási elmélet jelentős szereplőinek átfogó bemutatása.
Hátrányok:Hiányzik a matematikai mélység és egyértelműség, a szerkesztés helyenként rossz, egyesek szerint lassú és fárasztó, a szerző részéről érzékelhető leereszkedés, és hiányoznak az olyan kritikus témák tárgyalása, mint a rendszerkockázat és a nem normális eloszlású pénzügyi változók.
(18 olvasói vélemény alapján)
Pricing the Future: Finance, Physics, and the 300-Year Journey to the Black-Scholes Equation: A Story of Genius and Discovery
Az opciókkal évszázadok óta kereskednek, de a befektetési döntések a megérzéseken alapultak, amíg a Black-Scholes-féle opciós árazási modell 1973-as Nobel-díjas felfedezése el nem vezette a „kvantorok” korszakát.
A Wall Street soha többé nem volt a régi. A A jövő árazása című könyvben George G.
Szpiro pénzügyi közgazdász elmeséli a matematikai pénzügyek úttörőinek lenyűgöző történetét, akik a megfoghatatlan opciós árazási formula keresését végezték. A Pricing the Future a pénzügyi piacok első matematikai magyarázatát publikáló brókerasszisztenstől kezdve Albert Einsteinig és más tudósokig, akik az atomok és molekulák mozgásának magyarázatát keresték, végigköveti azokat a történelmi és szellemi fejleményeket, amelyek végül a matematikai modellek széles körű alkalmazásához vezettek a Wall Street befektetési stratégiáinak irányításához.
