A kamatláb-származékok magyarázata: 2. kötet: Hosszú távú struktúra és volatilitásmodellezés

Értékelés: ⭐⭐⭐⭐  (3.5 az 5-ből)

A kamatláb-származékok magyarázata: 2. kötet: Hosszú távú struktúra és volatilitásmodellezés (Jrg Kienitz)

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Könyv tartalma:

Részletesen áttekinti és elemzi a Heston- és a SABR-modellt.

Foglalkozik a származtatott termékekkel és a volatilitás modellezésével.

Áttekintést nyújt a modellek sikeres megvalósításához szükséges numerikus módszerekről.

A könyv egyéb adatai:

ISBN:9781137360182
Szerző:
Jrg Kienitz
Kiadó:
Palgrave
Kötés:Keményfedeles
A kiadás éve:2017
Oldalak száma:248

Vásárlás:

Jelenleg kapható, készleten van.

A szerző további könyvei:

A kamatláb-származékok magyarázata: 2. kötet: Hosszú távú struktúra és volatilitásmodellezés -...
Palgrave
Részletesen áttekinti és elemzi a Heston- és a...
A kamatláb-származékok magyarázata: 2. kötet: Hosszú távú struktúra és volatilitásmodellezés - Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

A szerző munkáit az alábbi kiadók adták ki:

Palgrave

© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)