A lusta alapelemző: Kvantitatív technikák alkalmazása az alapvető részvényelemzésben

Olvasói vélemények

A könyv betekintést nyújt a kvantitatív elemzésbe és a modellépítésbe, különösen azon befektetők számára, akik portfóliókat kívánnak építeni a különböző ágazatok specifikus faktorainak felhasználásával. Bár a könyvet dicsérik a világos módszertanai és hasznos stratégiái miatt, kritikát kapott bizonyos hibái miatt, mint például az olvashatatlan ábrák és a faktorok megkérdőjelezhető kiválasztása. Összességében egyesek számára értékes forrásként tetszik, míg mások hatástalannak és időigénytelennek tartják.

⬤ Remek bevezetés a kvantitatív elemzésbe és a robusztus modellépítésbe
⬤ praktikus a screenereket és backtesztelőket használó befektetők számára
⬤ hasznos stratégiákat mutat be a historikus adatok alapján
⬤ világos magyarázatok és példák
⬤ backtesztelési eredményeket ad
⬤ az egyszerű stratégiák a laikus befektetők számára is elérhetőek.

⬤ Súlyos hibákat tartalmaz a faktorválasztásban
⬤ a grafikonok nehezen olvashatók
⬤ a jövőbeli piaci körülmények között nem biztos, hogy a várt módon teljesít
⬤ egyes olvasók szerint nem hasznos és nem éri meg az árát
⬤ jelentős erőfeszítést igényel a stratégiák hatékony végrehajtása.

(14 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

The Lazy Fundamental Analyst: Applying Quantitative Techniques to Fundamental Stock Analysis

Könyv tartalma:

Egyszerű, gyors és hatékony megközelítés a kvantitatív fundamentális elemzéshez.

A Lazy Fundamental Analyst olyan stratégiák gyűjteményét mutatja be, amelyek a kvantitatív elemzésnek a fundamentális alapú befektetésekre való alkalmazásán alapulnak. Mindenki számára vonzó lesz, aki egyszerű, hatékony és alacsony kockázatú befektetési stratégiákat keres.

A stratégiák tíz gazdasági ágazat szerint vannak rendszerezve: Fogyasztási cikkek, fogyasztói cikkek, energia, pénzügyi termékek, egészségügy, ipari termékek, információtechnológia, alapanyagok, távközlési szolgáltatások és közművek. Minden ágazathoz egy stratégiát javasolunk a nagy kapitalizációjú vállalatokra (az S&P 500 indexben szereplő vállalatok) és egy másikat a kis kapitalizációjú vállalatokra (a Russell 2000 indexben szereplő vállalatok).

Fred Piard minden egyes ágazatra és stratégiára vonatkozóan elmagyarázza, hogyan lehet követni a "lusta" megközelítést, hogy a részvényeket mindössze néhány pénzügyi mutatószám segítségével válasszuk ki. A stratégiák mellőzik a vállalatok és a piacok részletes átvilágítását - ehelyett kvantitatív technikák alkalmazására támaszkodnak, hogy kiszűrjék a legjobb befektetéseket az egyes ágazatokban. Ezek a stratégiák havonta mindössze néhány perc alatt kezelhetők, így alkalmasak azok számára, akik csak korlátozott időt tudnak befektetésre fordítani, de mégis nyerő hozamot szeretnének elérni. Bemutatjuk a portfólió védelmét is a piac időzítés és a fedezeti ügyletek alkalmazásával, ami bármelyik stratégiával együtt használható.

Ha nincs kedve a mélyreható fundamentális elemzéshez, vagy havonta csak néhány szabad perce van a befektetésre, próbálja ki Fred Piard lusta megközelítését a kvantitatív elemzésnek.