Stochastic Models of Financial Mathematics
Ez a könyv rövid bevezetést nyújt a folyamatos idejű pénzügyi modellekbe.
A sztochasztikus elemzés alapjainak áttekintése megelőzi a Black-Scholes- és a kamatlábmodellekre való összpontosítást. További témák közé tartoznak az önfinanszírozási stratégiák, az opciós árazás, az egzotikus opciók és a kockázatsemleges valószínűségek.
A Vasicek-, Cox-Ingersoll-Ross- és Heath-Jarrow-Morton-kamatlábmodelleket is megvizsgáljuk. A szerző a gyakorlati szakemberek számára alapszintű bevezetést nyújt, a matematikusok számára pedig szigorúbb információkat közöl. Az olvasóról feltételezzük, hogy ismeri a valószínűségelmélet alapjait.
A sztochasztikus integráció és a differenciálegyenletek elméletének bizonyos alapismeretei előnyösek, bár minden előzetes információ a könyv első részében található. Néhány viszonylag egyszerű elméleti feladatot is tartalmaz.
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)
