A pénzügyi piacok ökonometriája

Olvasói vélemények

A könyv a pénzügyi ökonometria klasszikus és szigorú szövege, amely az ökonometriában szilárd háttérrel rendelkező haladó olvasóknak szól. Bár a könyv átfogó elemzést nyújt a pénzügyi piacokról, sok kritikus megjegyezte, hogy elavult és nem tartalmaz gyakorlati végrehajtási útmutatást. Néhány felhasználó szükségtelenül bonyolultnak és kihívást jelentőnek találta, ami zavart okozott.

⬤ Jól strukturált és átfogó tankönyv
⬤ jó az erős ökonometriával rendelkező haladó olvasóknak
⬤ a pénzügyi ökonometria klasszikusaként elismert
⬤ szigorú matematikai meglátásokat és elméleti alapokat nyújt.

⬤ Elavult tartalom
⬤ hiányoznak a gyakorlati példák és adatok az önálló tanuláshoz
⬤ a jelölések változása zavaró lehet
⬤ nem önálló, előzetes ismereteket igényel
⬤ néhány olvasó túlságosan összetettnek és nehezen követhetőnek találta.

(35 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

The Econometrics of Financial Markets

Könyv tartalma:

Az elmúlt húsz évben rendkívüli mértékben nőtt a kvantitatív módszerek használata a pénzügyi piacokon. A pénzügyi szakemberek ma már rutinszerűen alkalmaznak kifinomult statisztikai technikákat a portfóliókezelésben, a saját kereskedésben, a kockázatkezelésben, a pénzügyi tanácsadásban és az értékpapír-szabályozásban.

Ez a felsőfokú tankönyv a pénzügyi modellezés ökonometriája iránt érdeklődő PhD-hallgatók, haladó MBA-hallgatók és ipari szakemberek számára készült. A könyv az empirikus pénzügyek teljes spektrumát lefedi, beleértve: az eszközhozamok előrejelezhetőségét, a Random Walk hipotézis tesztelését, az értékpapírpiacok mikrostruktúráját, az eseményelemzést, a Capital Asset Pricing Model és az Arbitrage Pricing Theory, a kamatlábak futamidős szerkezetét, a gazdasági egyensúly dinamikus modelljeit, valamint az olyan nemlineáris pénzügyi modelleket, mint az ARCH, a neurális hálózatok, a statisztikai fraktálok és a káoszelmélet. Az egyes fejezetek a statisztikai technikákat egy adott pénzügyi alkalmazás kontextusában fejlesztik ki.

Ez az izgalmas új szöveg az elmélet és a gyakorlat egyedülálló és hozzáférhető kombinációját tartalmazza, a legmodernebb statisztikai technikákat a pénzügyi alkalmazások előterébe helyezve. Minden egyes fejezet tartalmazza a legújabb empirikus bizonyítékok - például a Random Walk hipotézis elutasítása - tárgyalását is, valamint olyan feladatokat, amelyek célja, hogy az olvasók saját alkalmazásaikba beépíthessék az olvasottakat.