Applied Financial Econometrics: Elmélet, módszer és alkalmazások

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 4 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Könyv tartalma:

1. fejezet.

Az ökonometria hatóköre és módszertana. - 2. fejezet.

Véletlen séta hipotézis: Random Walk modellek.

- 3. fejezet.

Geometriai Brown-mozgás. - 4. fejezet.

Hatékony határ. - fejezet. Portfólióoptimalizálás.

- 6. fejezet.

Bevezetés az eszközárazási faktormodellekbe: CAPM Többtényezős eszközárazási modellek. - 7. fejezet.

Kockázatelemzés: Volatilitási kockázat ARCH és GARCH modellek Value at Risk modellek.

- 8. fejezet. Bevezetés a kövér farokba: A kövér farok a pénzügyi adatokban Hogyan kezeljük a kövér farokot A befektetési döntésekre gyakorolt hatása.

- fejezet. Bevezetés a nemlineáris modellekbe: TAR (diszkrét) és STAR (sima). - 10.

fejezet. Bevezetés a waveletekbe: Több skálájú Wavelet-dekompozíció; Wavelet-kovariancia és korreláció; Wavelet-koherencia; és Wavelet-klaszterezés.