Automated trading with Adaptive Reversal Parametric Breakout Strategy
A hagyományos tőzsdei kereskedési módszerek a századok során fejlődtek. A tőzsdei kézi kereskedés fokozatosan eltűnőben van.
Helyettesítésére ma már az információs technológia fejlődése lép életbe. A kereskedési döntéseket számos pszichológiai tényező befolyásolja, amit nem tudnak elvetni. Az emberi érzelmek alternatívája a tőzsdén csak a kereskedési gépek vagy kereskedési robotok lehetnek.
A kereskedési robot egy olyan szoftvercsomag, amely rendelkezik egy algoritmussal arra vonatkozóan, hogy a részvényekkel való tranzakciókat hogyan és milyen feltételek mellett kell végrehajtani. A kereskedési robotok annyira kifinomultak lehetnek, hogy bizonyos mértékig szinte bármilyen kockázatot ki tudnak zárni.
A létező stratégiák sokaságát elemezték és osztályozták. Ez a munka egy Breakout Volatility Filter kereskedési algoritmuson alapuló kereskedési robot megvalósítását javasolja.
A munkában kifejlesztett algoritmus az Adaptive Reversal Parametric Breakout (ARPB) stratégia. A javasolt ARPB stratégia legfontosabb alapelve az, hogy a stratégia alkalmazkodik a napi volatilitási arányhoz, és alapvetően „megtanul” egy új piaci konjunktúrát, hogy minimalizálja a rossz minőségű kereskedések számát.