Az azonosítás, a korlátozott függő változók, a részleges megfigyelhetőség, a kísérletezés és a rugalmas modellezés témakörei

Eredeti címe:

Topics in Identification, Limited Dependent Variables, Partial Observability, Experimentation, and Flexible Modeling

Könyv tartalma:

Az Advances in Econometrics sorozat 40. kötete huszonhárom fejezetet tartalmaz, amelyek tematikusan két részre oszlanak.

Az A. rész az idősorok és a paneladatok elemzéséhez való újszerű hozzájárulásokat mutatja be, makroökonómiai, pénzügyi, kognitív tudomány és pszichológia, idegtudományi és munkaügyi közgazdasági alkalmazásokkal. A B.

rész a sztochasztikus határelemzés, a nemparametrikus és félparametrikus modellezés és becslés, az A/B-kísérletek, a big-data-elemzés és a kvantilis regresszió újításait vizsgálja. Az egyes fejezetek, amelyeket neves kutatók és ígéretes fiatal tudósok egyaránt írtak, a statisztikai és ökonometriai elmélet és gyakorlat számos fontos témáját tárgyalják.

A tanulmányok elsősorban, bár nem kizárólagosan, Bayes-módszereket alkalmaznak a becsléshez és a következtetéshez, bár mindenféle meggyőződésű kutatónak jelentős érdeklődésre tarthat számot az e műben szereplő fejezetek iránt. A kötet Dale J.

Poirier professzor pályafutásának és kutatási hozzájárulásainak tiszteletére készült. Az ökonometria kutatói számára ez a kötet a legfrissebb kutatásokat tartalmazza a témák széles skáláján.