Az energiaszerkezetek modellezése és értékelése: Analitika, ökonometria és számmisztika

Eredeti címe:

Modeling and Valuation of Energy Structures: Analytics, Econometrics, and Numerics

Könyv tartalma:

Az árupiacok számos kihívást jelentenek a kvantitatív modellezés számára. Ezek közé tartozik a magas volatilitás, a kis mintaszámú adatsorok, valamint a fizikai, működési komplexitás.

Ezenkívül az árupiacokon a kereskedett termékek köre korlátozottabb, mint a pénzügyi vagy részvénypiacokon, ami megnehezíti a kereskedésen keresztül történő értékkivonást. E tények miatt a modellezési erőfeszítések könnyen komoly problémákba ütközhetnek, mivel sok modell nagyon érzékeny a zajra, és ezért a gyakorlatban könnyen kudarcot vallhat. Az energiaszerkezetek modellezése és értékelése átfogó útmutató a kereskedési műveletek támogatására sikeresen alkalmazott kvantitatív és statisztikai megközelítésekhez, tükrözve a szerző 17 éves, front-office "quant"-ként szerzett tapasztalatát.

A könyv fő témája, hogy az egyszerűbb általában jobb, és ezt az üzenetet a hiányos piacok, a kis minták és az információs korlátok valóságán keresztül vezeti le. Az e kérdések megértéséhez szükséges matematikai eszközöket alaposan kidolgozza, számos (analitikus, ökonometriai és numerikus) technikát először gyűjtött össze egyetlen kötetben.

Különös hangsúlyt kap az a központi szerep, amelyet a mögöttes piaci felbontás játszik az értékelésben. Példák szemléltetik, hogy a robusztus, közelítő értékelések előnyben részesítendők a részletes minőségi modellezésre irányuló túlságosan ambiciózus kísérletekkel szemben.