Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics (Bayesi többváltozós idősoros módszerek az empirikus makroökonómiában)

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics

Könyv tartalma:

A Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics áttekintést nyújt a modern empirikus makroökonómiában használt Bayesian módszerekről.

Ezeket a modelleket azért fejlesztették ki, hogy megfeleljenek annak a ténynek, hogy az empirikus makroökonómusok érdeklődésére számot tartó legtöbb kérdés több változót érint, és azokat többváltozós idősoros módszerekkel kell kezelni. A makroökonómiában számos különböző többváltozós idősoros modellt használtak, de a vektoros autoregresszív (VAR) modellek a legnépszerűbbek közé tartoznak.

A Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics című könyv a VAR-okkal, TVP-VAR-okkal és TVP-FAVAR-okkal kapcsolatos Bayes-irodalmat tekinti át és bővíti, a gyakorlati szakemberekre összpontosítva. A szerzők túlmutatnak az egyes modellek egyszerű meghatározásán, hanem meghatározzák, hogyan lehet őket a gyakorlatban használni, tárgyalják az egyes modellek előnyeit és hátrányait, és tippeket adnak arra vonatkozóan, hogy mikor és miért lehet az egyes modelleket használni.