Bevezetés a folyamatos idejű sztochasztikus folyamatokba: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine (Elmélet, modellek és alkalmazások a pénzügyekben, a biológiában és az orvostudományban)

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine

Könyv tartalma:

Ez a tankönyv, amely immár a negyedik kiadásban jelent meg, szigorú és önálló bevezetést nyújt a folytonos idejű sztochasztikus folyamatok, sztochasztikus integrálok és sztochasztikus differenciálegyenletek elméletébe. Az elméletet és az alkalmazásokat szakértelemmel egyensúlyba hozó könyv konkrét példákat mutat be a biológia, az orvostudomány, a pénzügyek és a biztosítási élet valós problémáinak sztochasztikus módszerekkel történő modellezésére. Nem szükségesek a sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos előzetes ismeretek. A sztochasztikus módszerekről szóló más könyvekkel ellentétben, amelyek egy adott alkalmazási területre specializálódnak, ez a kötet azt vizsgálja, hogy a hasonló sztochasztikus módszerek hogyan alkalmazhatók a diff...

Erent fi.

Elds.

A valószínűségszámítás alapjaival kezdve a szerzők bemutatják a sztochasztikus folyamatok elméletét, az It-integrált és a sztochasztikus differenciálegyenleteket. A következő fejezetek ezután a stabilitást, a stacionaritást és az ergodicitást vizsgálják. A könyv második felét az alkalmazásoknak szentelik különböző területeken, többek között a pénzügyekben, a biológiában és az orvostudományban. A negyedik kiadás néhány kiemelkedő pontja közé tartozik a Gauss-féle fehér zaj szigorúbb bevezetése, a populációdinamikai és járványos rendszerek modelljeiben használt sztochasztikus félcsoportok stabilitására vonatkozó további anyag, valamint az egydimenziós sztochasztikus diffzimek elemzési módszereinek bővítése.

Erenciálegyenletek.

Az An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, Fourth Edition (Bevezetés a folytonos idejű sztochasztikus folyamatokba, negyedik kiadás) a sztochasztikus folyamatok, az alkalmazott valószínűségszámítás, a sztochasztikus számítás, a matematikai pénzügyek vagy a matematikai biológia bevezető kurzusán részt vevő végzős hallgatók számára készült. Az előfeltételek közé tartozik a számtan és némi analízis ismerete.

A valószínűségszámítással kapcsolatos ismeretek hasznosak lennének, de nem szükségesek, mivel a mérés és integrálás szükséges alapjai biztosítottak. A matematikai pénzügyek, a biomatematika, a biotechnológia és a mérnöki tudományok kutatói és gyakorló szakemberei is érdekesnek találják majd ezt a kötetet, különösen a könyv második felében vizsgált alkalmazások miatt.