Értékelés:
A könyv az extrémérték-elemzés nagyra becsült forrása, különösen gyakorlatiassága és áttekinthetősége miatt dicsérik. Hasznos a mérnöki, pénzügyi és kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek számára, mivel az elmélet és az alkalmazás egyensúlyát kínálja túlzott matematikai bonyolultság nélkül.
Előnyök:⬤ Világos és hatékony írásmód
⬤ Rendszeresen alkalmazható gyakorlati alkalmazások a mérnöki és pénzügyi életben
⬤ Olyan fontos témákat tárgyal, mint a küszöbmódszerek és az időfüggő szélsőértékmodellek
⬤ Jó egyensúly az elmélet és a gyakorlati példák között
⬤ Leegyszerűsíti az összetett fogalmakat, és kidolgozott példákkal szolgál.
⬤ Talán nem elégíti ki azokat, akik mélyreható matematikai bizonyításokat keresnek
⬤ Néhány rövidítés a bizonyításokban és feltételezésekben, ami a matematikusokat frusztrálhatja
⬤ Az utolsó fejezetben a bayesi megközelítés talán gyorsított és nem elég alapos a bayesi puristák számára.
(3 olvasói vélemény alapján)
An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values
Ez a könyv, amely közvetlenül a valós gyakorlati alkalmazásra irányul, kidolgozza mind az extrémérték-modellek alapvető elméleti kereteit, mind pedig az e modellek gyakorlati használatára szolgáló statisztikai következtetési technikákat. A statisztikusoknak és nem statisztikusoknak egyaránt szánt könyv elméleti kezelése elemi jellegű, a részletes matematikai bizonyítás helyett gyakran heurisztikákat alkalmaz.
Az extrém modellezési technikák legtöbb aspektusát tárgyalja, beleértve a (még mindig széles körben használt) történelmi technikákat és a pontfolyamat-modelleken alapuló kortárs technikákat. A különböző modellezési eljárásokat valódi adatkészleteket használó példák széles skálája szemlélteti, a záró fejezet pedig rövid bevezetést nyújt számos haladóbb témába, beleértve a Bayes-féle következtetést és a térbeli szélsőértékeket. Az összes számítást az S-PLUS programmal végezzük, a megfelelő adatkészletek és függvények pedig az interneten keresztül elérhetők, hogy az olvasók maguk is elkészíthessék a példákat.
Ez a könyv a statisztika és olyan tudományágak hallgatói és kutatói számára, mint a mérnöki, pénzügyi és környezettudományi tudományok, alapvető referenciaként szolgál, de a valós problémák megoldásához gyakorlati segítséget kereső gyakorlati szakemberek számára is vonzó lesz. Stuart Coles az Egyesült Királyságban, a Bristoli Egyetemen a statisztika lektora, korábban a Nottinghami és a Lancasteri Egyetemen tanított.
1992-ben ő volt az első, aki elnyerte a Királyi Statisztikai Társaság kutatási díját. Széles körben publikált a statisztikai szakirodalomban, elsősorban az extrémérték-modellezés területén.
