Bevezető kurzus a pénzügyi matematikából

Olvasói vélemények

A könyv kompakt, mégis hatékony forrás a pénzügyi matematikához, amely az elméleti fogalmakat gyakorlati alkalmazásokkal ötvözi. Olyan alapvető témákat tárgyal, mint a kamatszámítás, az arbitrázs és az opciós árazás, számos példával és gyakorlattal megerősítve a megértést.

⬤ Kompakt bevezetés a pénzügyi matematikába
⬤ jó egyensúly az elmélet és a gyakorlat között
⬤ világos példák szemléltetik a fogalmakat
⬤ hatékonyan tárgyalja a legfontosabb témákat, beleértve az arbitrázsmentességet és az opcióárazást
⬤ gyakorlati feladatokat tartalmaz megoldásokkal.

Egyik sem szerepel kifejezetten a recenzióban.

(1 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Introductory Course on Financial Mathematics

Könyv tartalma:

Ez a könyv elemi bevezetés a pénzügyi matematika alapfogalmaiba, amelynek középpontjában a diszkrét modellek állnak, és célja a piaci kockázatok kezelésére szolgáló egyszerű, de széles körben használt pénzügyi derivatívák bemutatása. A könyvben tárgyalt fogalmak megértéséhez csupán a valószínűségszámítás, a reálanalízis, a közönséges differenciálegyenletek, a lineáris algebra és némi józan ész alapismeretei szükségesek.

A pénzügyi matematika a fejlett matematikai és statisztikai módszerek alkalmazása a pénzügyi menedzsmentre és a piacokra, fő célja a kockázatok számszerűsítése és fedezése. Mivel a könyv célja, hogy a pénzügyi matematika alapjait mutassa be az olvasónak, a valószínűségszámításnak és a sztochasztikus analízisnek csak alapvető elemeit adja meg a derivatívák árazására és fedezésére vonatkozó elképzelések magyarázatához. Az olvasó érdeklődésének és motiváltságának fenntartása érdekében a könyv "szendvics" szerkezetű: a valószínűségszámítás és a sztochasztika olyan helyeken szerepel, ahol a matematika könnyen szemléltethető a pénzügyekre való alkalmazással.

A könyv első része bemutatja a pénzügyek egyik fő alapelvét - a "nem arbitrázs árazást". Bemutatja továbbá az olyan főbb pénzügyi eszközöket, mint a határidős és a forward-szerződések, a kötvények és a swapok, valamint az opciók. A második rész az európai és amerikai típusú opciók árazásával és fedezésével foglalkozik diszkrét idejű környezetben.

Ezen túlmenően a teljes és nem teljes piacok fogalmát is tárgyalja. Az elemi valószínűséget röviden felülvizsgáljuk, és a pénzügyi modellezésben használt diszkrét idejű diszkrét térbeli sztochasztikus folyamatokat vizsgáljuk. A harmadik rész bemutatja a Wiener-folyamatot, az Ito-integrálokat és a sztochasztikus differenciálegyenleteket, de a fő hangsúlyt az európai opciók árazására szolgáló híres Black-Scholes-képletre helyezi.

A záró fejezetben némi útmutatást adunk az ezen az izgalmas és gyorsan változó területen való további tanulmányozáshoz. A könyvben mintegy 100 feladat van elszórtan, és a legtöbb feladat megoldását a függelékek tartalmazzák.