Empirical Asset Pricing: A részvényhozamok keresztmetszete

Olvasói vélemények

A könyv alapos áttekintést nyújt a részvényhozamok mintáiról szóló szakirodalomról, szisztematikus módszertant alkalmazva a különböző empirikus bizonyítékok elemzéséhez. Megbízható forrásként szolgál a doktoranduszok és az empirikus eszközárazások iránt érdeklődők számára.

⬤ Kiváló irodalmi áttekintés
⬤ szisztematikus megközelítés a fontos mintákhoz
⬤ hasznos a tudományos kutatás számára
⬤ rávilágít a minták robusztusságára
⬤ hasznos a pénzügyek doktori hallgatói számára.

A szakirodalmat ismerők számára nincsenek új meglátások; nem biztos, hogy az élvonalbeli kutatásokat keresők számára vonzó.

(4 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns

Könyv tartalma:

"Bali, Engle és Murray rendkívül közérthető bevezetést készítettek a modern empirikus eszközárképzés technikáiba és bizonyítékaiba. Ezt a könyvet a terület minden komoly hallgatójának, akadémikusnak és szakembernek egyaránt el kellene olvasnia és magáévá kellene tennie.".

Eugene Fama, a Chicagói Egyetem Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance, 2013-ban a közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett professzora.

"A részvényhozamok keresztmetszetének empirikus elemzése a fél évszázados pénzügyi kutatás monumentális eredménye. Mind a megállapított tényeknek, mind a feltárásukra használt módszereknek vannak olyan finom bonyolultságai, amelyek félrevezethetik az alkalmi megfigyelőket és a kezdő kutatókat. Bali, Engle és Murray világos és körültekintő útmutatója ezekben a kérdésekben szilárd alapot nyújt a jövőbeli felfedezésekhez."

John Campbell, Morton L. és Carole S. Olshan közgazdaságtan professzor, Harvard Egyetem

"Bali, Engle és Murray világos és közérthető leírást ad az eszközárazással kapcsolatos számos legfontosabb empirikus technikáról és eredményről."

Kenneth R. French, Roth Family Distinguished Professor of Finance, Tuck School of Business, Dartmouth College

"Ez az izgalmas új könyv alapos áttekintést nyújt arról, hogy mit tudunk a részvényhozamok keresztmetszetéről. Tekintettel átfogó jellegére, szisztematikus megközelítésére és könnyen érthető nyelvezetére, a könyv értékes forrás bármely bevezető PhD kurzushoz az empirikus eszközárazással kapcsolatban.".

Lubos Pastor, Charles P. McQuaid pénzügyek professzora, University of Chicago

Empirical Asset Pricing: A részvényhozamok keresztmetszete átfogó áttekintést nyújt az empirikus eszközárazási kutatások legfontosabb eredményeiről. A könyv a legelterjedtebb ökonometriai technikák alapos kifejtésével kezdődik, részletes példákon keresztül illusztrálva az eredmények végrehajtásának és értelmezésének mélyreható tárgyalását. A könyv második fele ezeket a technikákat alkalmazza a részvényhozamokban megfigyelt legmarkánsabb minták bemutatására. A dokumentált jelenségek számos befektetési stratégia alapját képezik, valamint a kortárs empirikus eszközárazási kutatások alapját. Empirikus eszközárképzés: A részvényhozamok keresztmetszete a következőket is tartalmazza:

⬤ A részvénypiacon megfigyelt minták mögött meghúzódó hajtóerőkről szóló értekezéseket.

⬤ Kiterjedt eredmények, amelyek referenciaként szolgálnak mind a gyakorlati szakemberek, mind a tudományos szakemberek számára.

⬤ Számos hivatkozás mind a kortárs, mind az alapozó kutatási cikkekre.

Empirikus eszközárazási módszerek: A részvényhozamok keresztmetszete ideális tankönyv az eszközárazással és portfóliókezeléssel foglalkozó felsőfokú kurzusokhoz. A könyv emellett nélkülözhetetlen referencia a pénzügyi és közgazdasági kutatók és gyakorlati szakemberek számára.

Turan G. Bali, PhD, a Georgetown Egyetem McDonough School of Business pénzügyi tanszékének Robert Parker professzora. A 2014-es Jack Treynor-díj kitüntetettje, a Mathematical Methods for Finance társszerzője: Tools for Asset and Risk Management (Eszközök az eszköz- és kockázatkezeléshez) című, szintén a Wiley kiadónál megjelent kötetnek.

Robert F. Engle, PhD, a New York University Stern School of Business Michael Armellino pénzügyi professzora. Ő a 2003-as közgazdasági Nobel-díjas, a New York-i Egyetem Stern Volatilitási Intézetének igazgatója és a Society for Financial Econometrics társalapító elnöke.

Scott Murray, PhD, a Georgia Állami Egyetem J. Mack Robinson Üzleti Főiskolájának Pénzügyi Tanszékének adjunktusa. Ő a 2014-es Jack Treynor-díj kitüntetettje.