Esély és döntés. Sztochasztikus irányítás diszkrét időben

Eredeti címe:

Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time

Könyv tartalma:

A diszkrét idejű döntési folyamatok matematikai elmélete, más néven sztochasztikus szabályozás, két fő gondolaton alapul: a visszafelé indukción és a kondicionáláson. Számos alkalmazása van a természettudományok szinte valamennyi ágában.

E jegyzet célja, hogy önálló bevezetést adjon ebbe az elméletbe és alkalmazásaiba. Szándékunk az volt, hogy átfogó és matematikailag pontos képet adjunk a témáról, és jól motivált példákat mutassunk be. Kitérünk a teljes vagy részleges információval, valamint a teljes vagy részleges megfigyeléssel rendelkező rendszerekre.

Igyekeztünk egységes módon bemutatni számos témakört, mint például a dinamikus programozási egyenletek, megállási problémák, stabilizáció, Kalman-Bucy-szűrő, lineáris szabályozó, adaptív szabályozás és opcióárazási problémák. A jegyzetek a modellek széles skáláját tárgyalják, ahelyett, hogy általános létezési tételekre koncentrálnának.