Fix kamatozású értékpapírok és kamatlábopciók modellezése

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Könyv tartalma:

Fix kamatozású értékpapírok és kamatlábopciók modellezése, harmadik kiadás úgy mutatja be a fix kamatozású értékpapírok alapjait, hogy a konkurens szövegekkel ellentétben minimális előképzettséget igényel. Míg más könyvek nagymértékben a kötvénypiac intézményi részleteire összpontosítanak, amelyek mindegyike könnyen megtanulható „a munkahelyen”, e klasszikus tankönyv harmadik kiadása inkább arra összpontosít, hogy koherens elméleti keretet mutasson be az összes alapmodell megértéséhez.

A szerző egységes megközelítése - a Heath-Jarrow-Morton-modell -, amelynek keretében az összes többi modell speciális esetként kerül bemutatásra, javítja az anyag megértését. A szerző árazási modelljét széles körben használják napjainkban az értékpapír-iparban. Ez az új kiadás számos frissítést kínál, hogy igazodjon a kutatás fejlődéséhez, és minimális előképzettséget igényel, miközben bemutatja a fix kamatozású értékpapírok alapjait.

A harmadik kiadás legfontosabb elemei.

⬤ Az 1-16. fejezetek teljesen frissítve, hogy igazodjanak a kutatás fejlődéséhez.

⬤ Teljesen kiküszöböli az elavult anyagokat, miközben továbbfejleszti a bemutatót.

⬤ Bőséges mennyiségű feladatot és példát tartalmaz a szövegben, amelyek a kulcsfogalmakat illusztrálják.

.