Függőségi modellezés kopulákkal

Olvasói vélemények

A könyv nagyra értékelt, átfogó és alapvető referenciaként szolgál a kopulaelmélet és a fejlett statisztika iránt érdeklődő kutatók számára. Megjegyzik azonban, hogy rendkívül technikai jellegű, és nem alkalmas kezdők számára.

Átfogó és naprakész referenciakönyv, amely nélkülözhetetlen a kopulamodellezéssel foglalkozó kutatók számára, az alkalmazások széles körét öleli fel, tárgyalásokat tartalmaz az indás kopulákról és a modellillesztésről.

Erősen technikai és száraz, fejlett statisztikai ismereteket feltételez, hiányzik a bevezető anyag, kezdők számára nem alkalmas.

(3 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Dependence Modeling with Copulas

Könyv tartalma:

Dependence Modeling with Copulas (Függőségi modellezés kopulákkal) az elmúlt 15 év során a területen elért jelentős előrelépésekkel foglalkozik, beleértve a nagydimenziós adatok kopulamodellezését is. A szőlő kopula modelleket kétváltozós kopulák sorozatából építik fel.

A könyv a vine copula modellek általánosításait fejleszti, beleértve a közös és strukturált faktor modelleket, amelyek a Gauss-feltételezéstől a copulákig terjednek. A könyv más többváltozós konstrukciókat és parametrikus kopulacsaládokat is tárgyal, amelyek különböző faroktulajdonságokkal rendelkeznek, és a kopulamodell kiválasztását segítő, a függőséggel és a faroktulajdonságokkal kapcsolatos átfogó anyagot mutat be. A szerző bemutatja, hogy a numerikus módszerek és algoritmusok a következtetéshez és a szimulációhoz milyen fontosak a nagydimenziós kopulák alkalmazásakor.

Az algoritmusokat pszeudokód formájában mutatja be, illusztrálva azok megvalósítását a nagydimenziós kopulamodellekre. A kopulamodellek jövőbeli konstrukcióihoz a többváltozós eloszlások függőségi és farok tulajdonságainak meghatározására szolgáló eredményeket is beépíti.