Értékelés:
A könyv a devizahiteles korlátos opciós piac átfogó feltárását kínálja, hatékonyan összekötve az elméletet és a gyakorlati alkalmazást. A könyvet dicsérik érthetőségéért, humoráért és jól strukturált tartalmáért, így egyaránt alkalmas a pénzügyekben kezdő és tapasztalt szakemberek számára.
Előnyök:Világos definíciók és magyarázatok, gyakorlati megközelítések az árazás és a kockázatkezelés terén, magával ragadó, humorral átszőtt írói stílus, kezdők és tapasztalt olvasók számára egyaránt alkalmas, a pénzügyi szakemberek számára erősen ajánlott.
Hátrányok:A kritikák nem emelnek ki konkrét ellenérveket vagy kritikákat a könyvvel kapcsolatban.
(2 olvasói vélemény alapján)
A korlátos opciók a nagymértékben útfüggő egzotikus opciók egy osztályát jelentik, amelyek a pénzügyi ágazat minden területén különleges kihívások elé állítják a gyakorlati szakembereket. A devizaopciók piacán önálló szerződésként nagy mennyiségben kereskednek velük, kereskedési volumenük a második a vaníliaopcióké után.
A devizaopciós iparág ennek megfelelően nagy innovációt mutatott be a termékek ezen osztálya, valamint az értékelésükhöz és kockázatkezelésükhöz használt modellek terén. A strukturált devizatermékek általában tartalmaznak barrier funkciókat, és ahhoz, hogy elemezni lehessen e funkcióknak a strukturált termék egészére gyakorolt hatását, először is meg kell érteni, hogyan működnek és viselkednek az egyes barrier opciók. Az FX Barrier Options kvantitatív megközelítést alkalmaz az FX-környezetben lévő barrier-opciókkal kapcsolatban.
Elsődleges szempontjai a kvantitatív elemzők, mind a front office, mind az ellenőrzési funkciókban dolgozó elemzők. A könyv végig rendkívül intuitív módon mutatja be és magyarázza el a fogalmakat, hogy a kvantitatív gondolkodású kereskedők, strukturálók, marketingesek, értékesítők és szoftvermérnökök számára lehetővé tegye e termékek szigorúbb analitikus megértését.
A könyv olyan modellek, modellezési technikák és numerikus algoritmusok széles skáláját vezeti le, mutatja be és elemzi, amelyek értékelési modellek és kockázatkezelési módszerek felépítéséhez használhatók. A megbeszélések a piac gyakorlati realitására összpontosítanak, és a modellek viselkedését valós és friss piaci adatok alapján mutatják be számos devizapárra vonatkozóan.
A könyv továbbá világos leírást nyújt a különböző típusú korlátozó opciók történetéről és fejlődéséről, és számos ágazati nomenklatúrát és szakkifejezést is megvilágít.