Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Könyv tartalma:

Ez a kompakt könyv világos, átfogó és tömör bevezetést nyújt a modern pénzügyi matematika sztochasztikus alapjaiba.

Bár nagyon kevés alapismeretre van szükség, az olvasó mégis képet kap a pénzügyi matematika hátteréről és összetett összefüggéseiről (különösen folytonos időben). A sztochasztika alapjaira építve a pénzügyi matematika klasszikus modelljeit mutatjuk be, és bemutatjuk azok erősségeit és gyengeségeit.

Ezen túlmenően fejlett kamatláb- és volatilitási modellek, valamint a gyakorlati alkalmazáshoz lehetséges kalibrációs és bootstrapping módszerek kerülnek bemutatásra. Végül a 2007-2008-as pénzügyi válságnak a pénzügyi eszközök értékelésére gyakorolt hatásait és olyan nagyon aktuális kérdéseket vizsgálunk, mint az OIS-diszkontálás, a többgörbés bootstrapping, az értékelési kiigazítások, a marginálás és az IBOR-reform hatásai.