Missing Data Methods: Time-Series Methods and Applications
Az „Advances in Econometrics” sorozat részeként ez a cím olyan témákat tárgyaló fejezeteket tartalmaz, mint: A hiányzó adatok imputálása nem stacionárius paneladat-modellekben; Markov-váltó modellek az empirikus pénzügyekben; többváltozós mintaválasztási modellek Bayes-elemzése Gauss-kopulák használatával; valamint konzisztens becslés és ortogonalitás.
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)