Idősorok használata hosszú távú fraktálminták elemzésére

Eredeti címe:

Using Time Series to Analyze Long-Range Fractal Patterns

Könyv tartalma:

Using Time Series to Analyze Long Range Fractal Patterns bemutatja a hosszú idősorok függőségének és szabálytalanságának leírására és elemzésére szolgáló módszereket. A szabálytalanság olyan ciklusokra utal, amelyek hasonló megjelenésűek, de a társadalomtudósok által jobban ismert szezonális mintázatokkal ellentétben nem rögzített időskálán ismétlődnek.

Eddig e módszerek alkalmazása elsősorban a társadalomtudományokon kívüli dinamikus rendszerek elemzésére terjedt ki, ez a kötet azonban lehetővé teszi a társadalomtudósok számára a dinamikus társadalmi rendszerek fraktális mintázatainak feltárását és dokumentálását. A szerző, Matthijs Koopmans a hosszú idősorok szabálytalanságának két általános megközelítésére összpontosít: az autoregresszív frakcionálisan integrált mozgóátlag-modellekre és a teljesítményspektrális sűrűségelemzésre.

A módszereket kétféle példán keresztül mutatja be: szimulációkon keresztül, amelyek szemléltetik az esetlegesen előforduló mintázatokat, és viszonyítási alapként szolgálnak a valós adatokban található minták értelmezéséhez; másodsorban pedig társadalomtudományi példákon keresztül, mint például a havi munkanélküliségi adatok hosszú távú adatai, a napi iskolalátogatási arányok; a tizenévesek születéseinek napi száma és a politikai irányultságra vonatkozó heti felmérési adatok. Az adatok és az elemzések megismétléséhez szükséges R-szkriptek a mellékelt weboldalon elérhetők.