Idősoros ökonometria - 2. kötet: Strukturális változások

Eredeti címe:

Time Series Econometrics - Volume 2: Structural Change

Könyv tartalma:

Az 1. kötet az egységgyökerekkel, trendtörésekkel és ezek kölcsönhatásával kapcsolatos statisztikai módszerekkel foglalkozik.

Az egységgyökök tesztelése széleskörű érdeklődésre tart számot, és a szerző élen járt e kutatásban. A könyv olyan fontos témákat tárgyal, mint a Phillips-Perron egységgyökér-teszt és elméleti elemzések a tulajdonságaikról, arról, hogy hogyan lehetne ezt és más teszteket fejleszteni, valamint a jobb tesztek eléréséhez szükséges összetevőkről és a tesztek új osztályának javaslatáról. Szintén szerepelnek az egységgyökös idősoros modellekkel kapcsolatos elméleti tanulmányok, valamint a tartomány és a mintavételi intervallum hatása a tesztek erejére.

A könyv foglalkozik továbbá a trendtörések kérdésével és azok egységgyökér-tesztekre gyakorolt hatásával.

Ez a szerző által elősegített kutatási program megmutatta, hogy a trendtörések és az egységgyökerek könnyen összetéveszthetők. Ezért van szükség új tesztelési eljárásokra, amelyekkel foglalkozik.

A 2. kötet az idősoros modellek szerkezeti változásával kapcsolatos statisztikai módszerekkel foglalkozik. Az alkalmazott megközelítés off-line, amelynek során a strukturális változást egy historikus adathalmaz segítségével akarjuk tesztelni, és hipotézisvizsgálatot végezni.

Különlegessége a többszörös szerkezeti változások figyelembevétele. A tárgyalt módszereket számos területen alkalmazták és alkalmazzák, többek között a közgazdaságtan, a pénzügyek, az élettudományok, a fizika és az éghajlatváltozás területén. A cikkek többek között a becslés, a tesztelés és/vagy a következtetés kérdéseivel foglalkoznak különböző modellekben: rövid memóriájú regresszorok és hibák, trendek integrált és/vagy stacionárius hibákkal, autoregressziók, kointegrált modellek, többváltozós egyenletrendszerek, endogén regresszorok, hosszú memóriájú sorozatok.

A tárgyalt témák között szerepelnek továbbá a nem monoton hatványozás problémái és a helyi aszimptotikus keretrendszer elfogadásának buktatói. Empirikus elemzések készülnek az amerikai reálkamatlábra, az amerikai GDP-re, az eszközhozamok volatilitására és az éghajlatváltozásra vonatkozóan.