Ifrs 9 és Cecl hitelkockázat modellezés és validálás: Gyakorlati útmutató R-ben és SAS-ban kidolgozott példákkal

Olvasói vélemények

A könyvet dicsérik átfogó terjedelméért és a hitelértékvesztési modellek és a szabályozási követelmények gyakorlati meglátásaiért. Ugyanakkor kritizálják nehéz írásmódja, az R kódpéldákkal kapcsolatos problémák és a kód futtatásához szükséges hozzáférhető források hiánya miatt.

A téma átfogó lefedettsége, gyakorlati betekintés, kiváló vita, és az egyik legjobb könyvnek tartják a hitelértékvesztési modellekről.

Gyenge, bürokratikus szakzsargonnal teli írásmód, nehézségek az R-kóddal, amely nem könnyen hozzáférhető vagy nem működik, és nincs egyértelmű útmutatás arra vonatkozóan, hogy hol találhatók a kísérő kódok.

(6 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Könyv tartalma:

Az IFRS 9 és a CECL hitelkockázati modellezés és validálás a kockázatkezelés egyik legforróbb témakörével foglalkozik. Mind az IFRS 9, mind a CECL számviteli standardok megkövetelik a bankoktól, hogy új szemléletet alkalmazzanak a várható hitelezési veszteségek értékelésében.

A könyv a modellek és a megfelelő validálási eljárások széles körét vizsgálja. A leghagyományosabb regressziós elemzések megnyitják az utat az olyan innovatívabb módszerek felé, mint a gépi tanulás, a túlélési elemzés és a versengő kockázatmodellezés. Ezután külön figyelmet szentel a szűkös adatoknak és az alacsony nemteljesítési arányú portfólióknak.

A gyakorlatias megközelítés inspirálja a tanulási utat. Az elméleti értekezést minden egyes fejezetben a hitelkockázatkezeléssel foglalkozó szakemberek által leggyakrabban használt szoftvercsomagokban, az R-ben és a SAS-ban kidolgozott példák és esettanulmányok kísérik.