Intermediate Futures and Options: Aktív tanulási megközelítés

Eredeti címe:

Intermediate Futures and Options: An Active Learning Approach

Könyv tartalma:

A határidős ügyletek és opciók a származtatott ügyletek értékelésével, valamint a fedezeti és spekulációs befektetésekben való alkalmazásukkal foglalkoznak. A könyv 22 fejezetet tartalmaz, és öt részre tagolódik.

Az I. rész áttekintést tartalmaz, beleértve az általános bevezetést, valamint a határidős ügyletek, az opciók, a swapok és az értékelési elméletek bemutatását. A II.

rész: Forwardok és határidős ügyletek tárgyalja a határidős ügyletek értékelését, a határidős piacot, a fedezeti stratégiákat és a határidős ügyletek különböző típusait. A III. rész: Opciós elméletek és alkalmazások az index- és devizaopciók mellett az opciók és opciós stratégiák alapvető és haladó értékelését is tartalmazza.

A IV. rész: Az opciók haladó elemzései az opciók elemzésének kvantitatív megközelítéséhez használt magasabb szintű stratégiákat veszi sorra. Az V.

rész: Az opciók és határidős ügyletek speciális témái a származékos ügyletek homályosabb és alternatív módszereinek alkalmazásaival, valamint a Black-Scholes-féle opcióárazási modell levezetésével foglalkozik. Ez a könyv aktív interdiszciplináris megközelítést alkalmaz az anyag bemutatására; más szóval, a házi feladatokon kívül három, a származtatott ügyletekre vonatkozó valós pénzügyi adatok felhasználásával kapcsolatos projektet is elérhetővé tesz a hallgatók számára.