Kavargó jövőképek: Euribor és Eurodollár határidős ügyletek kereskedése

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 7 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Stir Futures: Trading Euribor and Eurodollar Futures

Könyv tartalma:

A rövid lejáratú határidős kamatlábügyletek (STIR-futures) a világ egyik legnagyobb és leglikvidebb pénzügyi piaca. A két fő tőzsdén kereskedett kontraktus, az Eurodollár és az Euribor napi rendszerességgel több mint egymilliárd dollár és euró névleges amerikai és európai kamatlábbal kereskedik.

A STIR határidős ügyletek néhány nagyon egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek a legtöbb más pénzügyi termékben nem találhatók meg. Szerkezetük miatt kiválóan alkalmasak spread és stratégiai kereskedésre, valamint más eszközökkel, például kötvényekkel és swapokkal szembeni relatív értékű kereskedésre. A STIR Futures a STIR határidős piac kézikönyve.

Világosan elmagyarázza, hogy mik ezek, hogyan lehet velük kereskedni, és hol vannak a profitlehetőségek.

A könyvet olyan feltörekvő és tapasztalt kereskedők számára írták, akik egy olyan számítógépes piacon keresnek kereskedési rést, ahol minden résztvevő egyenlő feltételek és árak mellett kereskedik. Ez a teljesen átdolgozott és frissített második kiadás mostantól tartalmazza: - Részleteket a pénzügyi válságnak a STIR határidős ügyletek árazására és kereskedésére gyakorolt hatásairól.

- Az értékelési kérdések mélyreható elemzése, különösen a futamidő és a devizaalap hatása más pénzügyi termékekhez viszonyítva. - Új fejezet a STIR határidős ügyletek hitelfelvételi kötelezettségek fedezésére történő felhasználásáról. - A kötvény- és swap-származékokkal szembeni relatív értékű kereskedések mélyreható elemzése.

- Szintetikus devizaswapok kereskedése STIR határidős ügyletekkel. Plusz frissített esettanulmányok és példák, valamint az alapok még jobb magyarázata. Ez a könyv egyedülálló betekintést nyújt egy jelentős, de gyakran figyelmen kívül hagyott pénzügyi eszközbe.

Kizárólag erre a piacra összpontosítva a szerző átfogó útmutatót nyújt a STIR határidős ügyletekkel való kereskedéshez. Kitér az olyan kulcsfontosságú pontokra, mint például a STIR-futures árképzése, annak szükségessége, hogy megértsük, mi mozgatja a piacokat és mi okozza az ármozgást, valamint mélyreható részletességgel és kereskedési példákkal mutatja be a szerződésen belüli spread- és stratégiai piacokat és a piacközi relatív érték kereskedési lehetőségeket.

Alapvető olvasmány mindazok számára, akik részt vesznek ezen a piacon.