Kopula modellezés: Bevezetés gyakorlati szakemberek számára

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Copula Modeling: An Introduction for Practitioners

Könyv tartalma:

A Copula modellezés a közös parametrikus eloszlások ökonometriai modellezésének copula megközelítését vizsgálja. A Copula Modeling bemutatja, hogy elméleti alapjainak összetettsége ellenére a gyakorlati megvalósítás és becslés viszonylag egyszerű.

A parametrikusan specifikus kopulák vonzó tulajdonsága, hogy a becslés és a következtetés a standard maximális valószínűségű eljárásokon alapul. Így a kopulák asztali ökonometriai szoftverekkel is becsülhetők. Ez a kopulák jelentős előnyét jelenti a közös modellezés nemrégiben javasolt szimulációs alapú megközelítéseivel szemben.

A kopulák számos modellezési helyzetben hasznosak, beleértve a pénzügyi piacokat, a biztosításmatematikai tudományokat és a mikroökonometriai modellezést. A Copula Modeling a gyakorlati szakemberek és a tudósok számára hasznos útmutatót nyújt a kopulamodellezéshez, a becslésre és a hibaspecifikációra összpontosítva.

A szerzők kitérnek a fontos elméleti alapokra. A szerzők mindvégig Monte Carlo-kísérleteket és szimulációkat használnak a kopula tulajdonságainak bemutatására.