Kvantitatív fedezeti alapok: Diszkréciós, szisztematikus, Ai, Esg és Quantamental

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 7 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental

Könyv tartalma:

Üdvözöljük a modern fedezeti alapok titkos klubjában, ahol a befektetés és a tőkepiacok világának fontos szereplői közel 4 billió dollárt fektettek be világszerte. Ha érdekli a fedezeti alapok belső működése, a befektetési technikák és technológiák, amelyeket a befektetési alfa megszerzésére használnak, akkor ez a könyv Önnek szól.

A szerző három évtizedes, vezető bankoknál és fedezeti alapoknál szerzett kereskedési tapasztalataira összpontosítva a könyv a diszkrecionális és a számítógép által vezérelt stratégiákat, valamint a mesterséges intelligencia alapú és a kvantitatív befektetések perspektíváit tárgyalja az új alternatív adatok felhasználásával, amely számos példát és betekintést tartalmaz valós ügyletekből és befektetési stratégiákból. Matematikai ismeretekre nincs szükség, a vonatkozó algoritmusokat a függelékekben részletezik. A diszkrecionális befektetés részletezi a részvény- és hitelbefektetést a vállalati tőkeszerkezet egészében.

A részvényekkel, kötvényekkel és hitelekkel való kereskedésen keresztül az eseményvezérelt kereskedések a nyereséges különleges helyzeteket és a relatív értékkel kapcsolatos lehetőségeket célozhatják meg.

A szisztematikus kereskedés a likvid piacok tudományos és statisztikai elemzéséből származó, számítógép által vezérelt stratégiákat foglal magában. Mind az árukereskedelmi tanácsadók (CTA-k), mind a hosszú/rövid részvényalapok befektetési stratégiáit részletezzük, a trendkövetőktől a faktoralapú megközelítésekig.

A mesterséges intelligencia alapú befektetések divatosak, de vajon a fedezeti alapok esetében a valóság megfelel-e a más, nem pénzügyi területeken tapasztalható mesterséges intelligencia-felhajtásnak? A neurális hálókat és más gépi tanulási technikákat alkalmazó mesterséges intelligencia és azok gyakorlati alkalmazása a befektetések terén. A kvantitatív fedezeti alapok a környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) befektetéseket is tárgyalja, amelyek gyorsan fejlődtek, mivel a nyilvánosság és az intézmények megoldásokat követelnek az olyan globális problémákra, mint az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és az etikátlan munkaügyi gyakorlatok.

Az ESG befektetési stratégiák egyre inkább a kizárólag hosszú távú befektetésekből a fedezeti alapokba vándorolnak. Végezetül a big data megjelenése több alternatív adathalmazhoz vezetett, amelyek a fedezeti alapok kezelői számára elérhetővé váltak. Az alternatív adatoknak a befektetési folyamatba való integrálása, valamint az úgynevezett kvantitatív befektetés, az emberi képességek és a számítógépes technológiák legjobbjainak hibridje, előtérbe kerül.

Kapcsolódó link(ek)