Makroökonometriai modellek a portfóliókezeléshez

Eredeti címe:

Macroeconometric Models for Portfolio Management

Könyv tartalma:

A "Makroökonometriai modellek a portfóliókezeléshez" című könyv egy olyan portfóliókezelési keretrendszer felvázolásával kezdődik, amelybe a makroökonometriai modellek és a befektetési stratégiák visszatesztelése integrálódik.

Ezt követi a kis és a globális nagy makroökonometriai modellek elméleti hátterének tárgyalása, beleértve az adatok kiválasztását, becslését és alkalmazását. A makromodellek által vezérelt döntéseket tartalmazó portfóliókezeléshez elengedhetetlen egyéb gyakorlati szempontok is terítékre kerülnek: a modell validálása, az előrejelzések kombinálása és értékelése.

A szerző ezután ezeknek a modelleknek és eredményeiknek a portfóliókezelésre való alkalmazására összpontosít, beleértve a kereskedési szabályok és a különböző eszközök közötti eszközallokáció kialakítását és a kockázatkezelést. A könyv portfóliópéldák bemutatásával zárul, amelyekben különböző befektetési stratégiákat alkalmaznak, és illusztrálják, hogy a keretrendszer hogyan alkalmazható az adatgyűjtés kezdetétől, a modellbecsléstől és az előrejelzések generálásától kezdve a portfóliók megfelelő kezeléséig. A könyv célja, hogy áthidalja a tudományos élet és a gyakorló szakemberek közötti szakadékot.

Az olvasók szigorúan megértik az elméletet és azt, hogy hogyan alkalmazhatják ezeket a modelleket portfóliójukban. Ezért a "Makroökonometriai modellek a portfóliókezeléshez" a makroökonómia és a pénzügyek területén dolgozó akadémikusok és tudósok, a pénzügyi közgazdaságtan és a vagyonkezelés területén dolgozó iparági szakemberek, a szisztematikus befektetést a diszkrecionális befektetéssel szemben előnyben részesítő vagyonkezelők és befektetők, valamint a portfóliójukra gyakorolt makrogazdasági hatások iránt erősen érdeklődő befektetők számára lesz érdekes.