Maximum szimulált valószínűségi módszerek és alkalmazások

Eredeti címe:

Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications

Könyv tartalma:

Ez a kötet a szimuláción alapuló módszerek módszertani fejlesztéseinek és alkalmazásainak gyűjteménye, amelyeket a Louisiana Állami Egyetemen 2009 novemberében tartott workshopon mutattak be.

Az első két dolgozat a GHK szimulátor kiterjesztése: az egyik a valószínűségek kiszámítását vizsgálja újra egy diszkrét választási modellben, míg egy másik példa a szimuláció helyett a ritkás rácshálós integráció (SGI) adaptív változatát használja. Két tanulmány kifejezetten a módszertanra összpontosít: az első a maximális szimulált valószínűség (MSL) megközelítés teljesítményét hasonlítja össze egy javasolt összetett marginális valószínűség (CML) megközelítéssel többváltozós rendezett-válasz helyzetekben, míg a második a heterogenitás modellben a heterogenitás jelenlétének tesztelésére szolgáló módszereket vizsgálja.

További vizsgált témák: oktatási megtakarítási számlák, szülői hozzájárulások és iskolai végzettség; az árfolyam rugalmasságának a pénzügyi számlák nyitottságára gyakorolt hatásának becslése; egy tört válasz modell becslése egy számláló endogén regresszorral; valamint a volatilitás modellezése és előrejelzése bayesi megközelítésben.