Modern derivatívák árazása és hitelkockázati elemzés: CSA és XVA árazás, kitettség-szimuláció és backtesting elmélete és gyakorlata

Olvasói vélemények

A könyvet dicsérik az XVA-koncepciók alapos kezelése és a származtatott ügyletek kereskedelmével kapcsolatos gyakorlati alkalmazásai miatt, bár kritikát kapott a Számváltás eszközkészletének nem megfelelő lefedettsége miatt, ahogyan azt ígérték.

⬤ Az XVA-koncepciók jól megírt, közérthető feldolgozása
⬤ a szigorú elméletet gyakorlati alkalmazásokkal ötvözi
⬤ kötelező darab a származtatott ügyletekkel való kereskedésben résztvevők számára.

Nem foglalkozik megfelelően a Change of Numeraire Toolkit-tel; a függelék nem feltétlenül járul hozzá a megértéshez, mivel egyszerűen csak a standard anyagokat ismerteti.

(2 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting

Könyv tartalma:

Ez a könyv átfogó útmutatót nyújt a modern derivatívák árazásához és a hitelelemzéshez.

Megalapozott elméleti részletességgel, de gyakorlati vonatkozásokkal megírva mindent megad az olvasóknak, amit a modern pénzügyi derivatívák árazásához és a pénzügyi eszközök hitelkockázatának elemzéséhez a mai piacokon tudni kell.