Modern hitelkockázatkezelés: Elmélet és gyakorlat

Olvasói vélemények

A könyv a hitelkockázattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati útmutatásokat vegyesen tartalmazza, és mind a hallgatók, mind a pénzügyi szakemberek számára vonzó. Egyes kritikusok azonban kifogásolták, hogy nem elég mélyreható és a tapasztalt szakemberek számára nem alkalmazható a gyakorlatban.

⬤ Kiváló elméleti és gyakorlati útmutató a hitelkockázatról
⬤ hasznos a hallgatók és a pénzügyi szakemberek számára
⬤ világos és tömör leírás a hitelminősítési folyamatról
⬤ a hitelkockázatkezelés mély ismereteit foglalja magába.

⬤ Egyesek szerint túl felszínes, bullet pointok gyűjteményére hasonlít
⬤ hiányoznak a betekintések, magyarázatok és a jogi pontosság
⬤ tapasztalt szakemberek számára nem tartják alkalmasnak.

(4 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Modern Credit Risk Management: Theory and Practice

Könyv tartalma:

Ez a könyv gyakorlati útmutató a piacon alkalmazott legújabb kockázatkezelési eszközökhöz és technikákhoz, amelyeket a hitelkockázatok banki, állami, vállalati és strukturált pénzügyi szinten történő értékelésére és kezelésére alkalmaznak. Határozottan kiáll a megbízható hitelkockázatkezelés fontossága mellett, és amellett, hogy ez hogyan érhető el körültekintő hitelnyújtás, hitelkockázati politika, jóváhagyási folyamat, értelmes limitek és kockázatvállalási kritériumok meghatározásával.

A könyv tárgyalja a hitelkockázat értékelésére és kezelésére használt különböző kvantitatív technikákat, beleértve a nemteljesítési valószínűségek becslésére szolgáló módszereket, a hitelkockázati értéken alapuló megközelítéseket és a hitelkockázati kitettség elemzését. A könyv kitér a Bázel I, II és III szabályokra, valamint a hitelminősítések valódi jelentésére, ezek kiosztásának módjára, korlátaira, a leminősítések és felminősítések mozgatórugóira, és elmagyarázza, hogyan kell a hitelminősítéseket a gyakorlatban használni.

A Modern hitelkockázatkezelés nemcsak mennyiségi szempontból tárgyalja a hitelkockázatot, hanem azt is elmagyarázza, hogy mennyire fontos a minőségi és jogi értékelés. A hitelkockázat-átruházási és -csökkentési technikák és eszközök, valamint a nettósítás, az ISDA keretszerződések, a központi szerződő felek elszámolása, a letéti biztosítékok, a túlbiztosítás, a kovenánsok és a nemteljesítési események is ismertetésre kerülnek. A hitelderivatívák, valamint a Total Return Swaps (TRS), a Credit Linked Notes (CLN) és a Credit Default Swaps (CDS) is ismertetésre kerülnek. A szerző kitér továbbá arra, hogy mit tanultunk a 2007-es pénzügyi válságból és a 2010-es államadóssági válságból, és hogyan fejlődött a hitelkockázat-kezelés. Végezetül a könyv megvizsgálja az új szabályozási környezetet, a bázeli szabályozáson túl az Európai Unió (EU) tőkekövetelmény-szabályozására és a tőkekövetelmény-irányelvre (CRR-CRD) IV, valamint a Dodd-Frank-féle Wall Street-i reform- és fogyasztóvédelmi törvényre is kitér.

Ez a könyv teljesen naprakész forrás a hitelkockázati szakemberek és a tudományos szakemberek számára, amely a legújabb legjobb gyakorlatokat ismerteti, és mind mennyiségi, mind minőségi betekintést nyújt. A könyv a szakterület elengedhetetlen referenciája lesz.