Monte Carlo és kvázi Monte Carlo mintavételezés

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 5 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling

Könyv tartalma:

A kvázi Monte Carlo módszerek az elmúlt két évtizedben egyre népszerűbb alternatívájává váltak a Monte Carlo módszereknek. Sikeres alkalmazásuk gyakorlati problémákon, különösen a pénzügyekben, számos új kutatási terület kialakulását motiválta ezen a területen, amelyhez jelenleg különböző tudományágak gyakorló szakemberei és kutatói járulnak hozzá.

Ez a könyv alapvető eszközöket mutat be a kvázi Monte Carlo mintavételezés gyakorlati alkalmazásához. A könyv első része a Monte Carlo-módszerekkel kapcsolatos kérdésekre összpontosít - egységes és nem egységes véletlenszám-generálás, varianciacsökkentő technikák -, de az anyagot úgy mutatja be, hogy felkészítse az olvasót a következő lépésre, amely a Monte Carlo-módszerben rejlő véletlenszerű mintavételezést kvázi-véletlenszerű mintavételezéssel helyettesíti. A könyv második része ezzel a következő lépéssel foglalkozik. A kvázi-Monte-Carlo módszerek számos aspektusát tárgyalja, beleértve a konstrukciókat, a véletlenszerűségeket, az ANOVA dekompozíciók használatát és az effektív dimenzió fogalmát. A könyv harmadik része a pénzügyi alkalmazásoknak és a fejlettebb statisztikai eszközöknek, például a Markov-lánc Monte-Carlónak és a szekvenciális Monte-Carlónak van szentelve, a kvázi-Monte-Carló megfelelőjének tárgyalása mellett.

A könyv elolvasásának előfeltételei a statisztikai alapismeretek, valamint elegendő matematikai érettség ahhoz, hogy a könyvben használt különböző technikákat végigkövethessük. Ez a szöveg a statisztika, a menedzsmenttudomány, az operációkutatás, a mérnöki tudományok és az alkalmazott matematika végzős hallgatóinak szól. Hasznos lehet a Monte Carlo- és kvázi-Monte Carlo-módszereket megismerni kívánó gyakorlati szakemberek, valamint az e módszerekről szóló naprakész útmutató iránt érdeklődő kutatók számára is.