Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.
Monte Carlo Simulation for Econometricians
A Monte Carlo szimuláció közgazdászoknak című könyv a Monte Carlo szimuláció (MCS) alapjait mutatja be, rámutatva a jelenlegi gyakorlatban nem gyakran kiaknázott lehetőségekre, különösen az általános felépítésük kialakítása, pontosságuk ellenőrzése, hiányosságaik felismerése és eredményeik koherens bemutatása tekintetében. A szerző a klasszikus ökonometriai következtetési technikák tulajdonságait vizsgálja szimulációval.
Az első három fejezet az MCS alapvető eszközeivel foglalkozik. Az MCS alapvető eszközeinek tárgyalása után a 4. fejezet az aszimptotikus teszteljárások tulajdonságainak MCS általi elemzésének döntő elemeit vizsgálja.
Az 5.
fejezet az MCS általánosabb aspektusait vizsgálja, például az MCS történetét, a hatékonyság és eredményesség növelésének lehetőségeit, valamint azt, hogy a szintetikus véletlen exogén változókat az összes kísérlet során fixen kell-e tartani, vagy valóban véletlenszerűnek kell-e tekinteni, és így minden replikációnál újra kell-e rajzolni. Az első öt fejezetben tárgyalt szimulációs technikákat gyakran naiv vagy klasszikus Monte-Carlo-módszerekként tárgyalják.
A szimuláció azonban nemcsak a következtetési technikák tulajdonságainak értékelésére használható, hanem közvetlenül arra is, hogy a gyakorlatban empirikus adatokból következtetést kapjunk. Különböző fejlett következtetési technikákat fejlesztettek ki, amelyek szimulációs technikákat tartalmaznak. Ennek egyik korai példája a Monte Carlo tesztelés, amely megfelel a parametrikus bootstrap technikának.
A 6. fejezet kiemeli ezeket a technikákat, és bemutat néhány példát a (fél)parametrikus bootstrap technikákra. Ez a fejezet azt is bemutatja, hogy a bootstrap nem alternatívája az MCS-nek, hanem csak egy másik gyakorlati következtetési technika, amely szimulációt használ az ökonometriai következtetés előállításához.
Minden fejezet tartalmaz gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik az olvasó számára, hogy elmerüljön az MCS-vizsgálatok elvégzésében és értelmezésében. Az anyagot széles körben használták az egyetemi és főiskolai hallgatóknak tartott kurzusokon.
A különböző fejezetek olyan illusztrációkat tartalmaznak, amelyek rávilágítanak arra, hogy az MCS-t milyen módon lehet felhasználni az alternatív ökonometriai módszerek széles körének véges mintás tulajdonságainak feltárására, a meglehetősen alapvető modellekre és technikákra összpontosítva.