Mtodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones
Ez az írás az idősorok elemzésével kapcsolatos technikák fejlődésének rövid áttekintésével kezdődik. Ezután áttér a soros korreláció, az ARMA, az ARIMA és más nem stacionárius modellek elemzésére, míg végül eljut az azonosítás, becslés, ellenőrzés és előrejelzés Box- és Jenkins-módszeréhez.
Ezt követi az idősorok gazdasági vizsgálata. Ezután a frekvenciatartományban történő elemzés kerül bemutatásra. A tanulmány ezután az állapottér-megközelítésre összpontosít, a Kálmán-szűrő és a simító alkalmazásával.
Végül a volatilitási problémát vizsgáljuk, mind az ARCH-GARCH (és változatai), mind a sztochasztikus volatilitási modellek megközelítésében. Minden esetben gyakorlati példák kerülnek bemutatásra a legkorszerűbb számítógépes csomagok intenzív felhasználásával.