Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.
Large Deviations
A nagy eltérések elmélete azzal foglalkozik, hogy bizonyos események valószínűségei milyen ütemben csökkennek, mivel a probléma természetes paramétere változik. Ez a könyv, amely a Courant Intézetben a nagy eltérésekről tartott graduális kurzuson alapul, három konkrét példakészletre összpontosít: (i) diffúziók kis zajjal és a kilépési probléma, (ii) Markov-folyamatok nagy időbeli viselkedése és ezek kapcsolata a Feynman-Kac-formulával, valamint a véletlen séta által meglátogatott különböző helyek számának kapcsolódó nagy eltéréses viselkedése, és (iii) kölcsönhatásban lévő részecskés rendszerek, azok skálázási határai és a várható határértékektől való nagy eltérések.
A példákat többnyire részletesen kidolgozzuk, és eközben a nagy eltérések témakörét is kidolgozzuk. A könyv ízelítőt ad az olvasónak arról, hogy a nagy eltérések elmélete hogyan segíthet olyan problémákban, amelyek nem közvetlenül a nagy eltérések szempontjából kerülnek felvetésre.
Feltételezzük, hogy az olvasó rendelkezik némi ismerettel a valószínűségszámítással, a Markov-folyamatokkal és a kölcsönhatásban lévő részecskés rendszerekkel kapcsolatban. A sorozat címei a New York-i Egyetem Courant Matematikai Tudományok Intézetével közösen kerülnek kiadásra.
