Nehéz farok és kopulák: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance (A közgazdasági és pénzügyi függőségi modellezés témakörei)

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance

Könyv tartalma:

„A könyv összességében rendkívül technikai jellegű, és a közölt eredmények teljes matematikai bizonyítását tartalmazza.

Potenciális olvasói a posztgraduális hallgatók vagy a kvantitatív kockázatkezeléssel foglalkozó kutatók, akik hajlandóak egy olyan kézikönyvre, amely tartalmazza a portfóliódiverzifikáció és a nehéz farokkal történő kockázataggregáció legfrissebb ismereteit, beleértve az alapvető tételeket, valamint a majorizáció és a kopulaelmélet járulékos (de nagyon hasznos) eredményeit.” Kvantitatív pénzügyek Ez a könyv egységes megközelítést kínál a válságok, a nagy ingadozások, a függőség és a fertőzési hatások tanulmányozásához a közgazdaságtanban és a pénzügyekben. A statisztikai modellezés és becslés fontos témáit tárgyalja, amelyek a kopulák és a nehéz farok fogalmát - a közgazdaságtan, a pénzügyek, az ökonometria és más területek mai kutatásának két különösen értékes eszközét - ötvözik, hogy új gondolkodásmódot nyújtsanak többek között olyan létfontosságú problémákról, mint a kockázat diverzifikációja és a válságok terjedése a pénzügyi piacokon keresztül a fertőzési jelenségek miatt.

A cél az, hogy a mai közgazdászokat olyan eszköztárral vértezzük fel, amely alkalmas a sok kiugró értéket és tetszőleges függőségi mintázatot tartalmazó többváltozós adatok elemzésére. A könyvben tárgyalt és alkalmazott módszerek és témák közé tartoznak különösen a majorizációs elmélet, a nehézfarkú eloszlások és a kopulafüggvények -- mindezeket a gazdasági, pénzügyi és statisztikai modellek robusztusságának tanulmányozására, valamint a nehézfarkú és a függőségre vonatkozó becslési módszerek alkalmazására.