Nem stacionárius panelek, panelkointegráció és dinamikus panelek

Eredeti címe:

Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels

Könyv tartalma:

Ez a kötet a paneladatok ökonometriájának két, a közelmúltban intenzíven kutatott területével foglalkozik, nevezetesen a nem stacionárius panelekkel és a dinamikus panelekkel. A kötet átfogó áttekintést nyújt a nem stacionárius panelek szakirodalmáról, beleértve a panel egységgyök teszteket, a hamis panelregressziókat és a panel kointegrációs teszteket. Emellett a dinamikus paneladat-modellek becslésének legújabb fejleményeit mutatja be az általánosított momentummódszer alkalmazásával. A kötet húsz szerző által írt tizenegy fejezetet tartalmaz. Ezek a fejezetek: a dinamikus panelek becslésének jobb módszereit vizsgálják.

Módszereket dolgoznak ki a dinamikus panelek kointegráló vektoraira vonatkozó hipotézisek becslésére és tesztelésére.

Kiterjesztik a soros korrelációs közös jellemzők elemzésének koncepcióját a nem stacionárius paneladatmodellekre.

Tanulmányozza a panel egységgyök tesztstatisztikák helyi erejét.

A panel kointegrált regressziós modell különböző becslőinek aszimptotikus eloszlásainak levezetése.

Javasoljon egységgyökér-tesztet strukturális változás jelenlétében.

Fejlesszen ki egy új határérték-elméletet olyan paneladatokra, amelyek keresztmetszeti szempontból heterogének lehetnek.

Javasoljon stacionaritási teszteket heterogén paneladat-modellre.

Instrumentális változó becslők származtatása egy félig parametrikus, részben lineáris dinamikus paneladat-modellhez.

És végezzen Monte Carlo-kísérleteket egy növekedési konvergenciaegyenlet kis mintás tulajdonságainak tanulmányozására. Ez a tanulmánygyűjtemény hasznosnak bizonyulhat a paneladatokkal dolgozó szakemberek és kutatók számára.