Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 3 olvasói szavazat alapján történt.
Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance
Ez a könyv első, alapvető bevezetést nyújt a pénzügyi opciók értékelésébe a parciális differenciálegyenletek (PDE-k) numerikus megoldásán keresztül. Könnyen hozzáférhető szöveget nyújt az olvasóknak, amely elmagyarázza az e megközelítés során felmerülő főbb fogalmakat, modelleket, módszereket és eredményeket.
A sorozat stílusának megfelelően a teljes szigorral szemben az intuícióra helyezi a hangsúlyt, és elegendő a matematika viszonylag alapszintű ismerete. A könyv rengeteg példát tartalmaz, és az elmélet illusztrálására bőséges numerikus kísérleteket is bemutat.
A fő hangsúly az egydimenziós pénzügyi PDE-ken van, nevezetesen a Black-Scholes-egyenleten. A könyv a kétdimenziós PDE-k felé tett fontos lépés részletes megvitatásával zárul.
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)