Ökonometria és kockázatkezelés

Eredeti címe:

Econometrics and Risk Management

Könyv tartalma:

A kötet fő témája a hitelkockázat és a hitelderivatívák. A pénzügyi piacok legújabb fejleményei azt mutatják, hogy a hitelkockázat megfelelő modellezése és számszerűsítése alapvető fontosságú a modern, összetett strukturált pénzügyi termékekkel összefüggésben.

Az olvasó a hitelkockázattal kapcsolatban több nézőpontot is talál, ha az ökonometria és a pénzügyi matematika szemszögéből vizsgáljuk. A kötet tizenegy olyan hozzászólásból áll, amelyekben a pénzügyi piacokon általában, illetve az ökonometriai és matematikai pénzügyek területén jártas gyakorlati szakemberek és elméleti szakemberek egyaránt részt vesznek.

A kötet foglalkozik a nemteljesítések és korrelációik modellezésének kihívásával, és új eredményeket mutat be a kopulákkal, a redukált formájú és strukturális modellekkel, valamint a top-down megközelítéssel kapcsolatban. A 2007 nyarán a globális piacokat sújtó úgynevezett másodlagos jelzálogpiaci válság után a kötet nagyon időszerű, és hasznos lesz a hitelkockázattal foglalkozó kutatók számára.