Optimization Strategies: Petroleum Refinery Planning under Uncertainty
Ez a munka a sztochasztikus programozási (SP) megközelítések hibridjét javasolja az optimális középtávú finomítói tervezéshez, amely a bizonytalanság három formáját kezeli: a nyersolaj és a termékek ára, a kereslet és a hozam.
A kompenzáló laza változókat alkalmazó SP-technikát alkalmazunk a korlátok megsértésének explicit figyelembevételére a modell követhetőségének növelése érdekében. A megoldás és a modell robusztusságának elérése érdekében négy megközelítést vizsgálunk: (1) a Markowitz-féle átlag-variációs (MV) modell a célkoefficiensek véletlenszerűségének kezelésére a véletlenszerű koefficiensek várható értékének varianciájának (gazdasági kockázatának) minimalizálásával; (2) a kétlépcsős SP fix visszalépéssel a korlátozások RHS és LHS koefficienseinek véletlenszerűségének kezelésére a várható visszalépési költségek minimalizálásával; (3) az MV modell beépítése a (2) keretbe egy átlag? kockázati modell, amely minimalizálja a várakozást és a regressziós költségek varianciájának működési kockázati mértékét; és (4) a (3) pontban szereplő modell újrafogalmazása azáltal, hogy a regressziós költségek által előírt működési kockázati mértékként az átlag-abszolút eltérést (MAD) fogadjuk el egy új finomítói tervezési alkalmazáshoz.
Egy numerikus példával illusztráljuk.
