Pénzügyi intézmények kockázatkezelési modelljeinek validálása: Elmélet és gyakorlat

Olvasói vélemények

A könyv átfogó áttekintést nyújt a banki könyv modelljeinek validálásáról, és pozitív visszajelzéseket kapott részletes leírása miatt, különösen a Value-at-Risk és a kockázati modellek tekintetében. Ugyanakkor kritika érte az IRRBB rész kezelése miatt, amelyet egyes kritikusok kiábrándítónak és kevéssé mélynek találtak.

A banki könyvben használt főbb modelltípusok modellérvényesítésének részletes lefedettsége, különösen a Value-at-Risk és a hitelkockázati modellek magas színvonalú kezelése, a mélyebb megértést szolgáló numerikus példákkal és hivatkozásokkal.

Csalódást keltő az IRRBB szakasz kezelése, amelyet magas szintűnek, elavultnak és szállítóspecifikusnak minősítettek. Néhány alapvető fontosságú témát vagy nem tárgyalnak eléggé, vagy kihagynak belőle, különösen a kereskedési könyv modelljeit.

(2 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Validation of Risk Management Models for Financial Institutions: Theory and Practice

Könyv tartalma:

A pénzügyi modellek a modern pénzügyi piacok megkerülhetetlen jellemzői. A 2007-2011 közötti pénzügyi válság egyik fő okaként azonban ma már széles körben elismerik, hogy a modellekre való túlzott támaszkodás és a modellek megfelelő tesztelésének elmulasztása volt az egyik fő oka.

A válság óta az ilyen modellekre alkalmazott vizsgálatok és tesztelések száma megnőtt, és a validálás a pénzügyi intézményeknél a modellkockázat-kezelés alapvető részévé vált. A könyv az összes olyan főbb kockázati területet lefedi, amelyeknek egy pénzügyi intézmény ki van téve, és amelyekhez modelleket használ, beleértve a piaci kockázatot, a kamatkockázatot, a lakossági hitelkockázatot, a nagykereskedelmi hitelkockázatot, a megfelelési kockázatot és a befektetéskezelést.

A könyv tárgyalja a jelenlegi gyakorlatokat és buktatókat, amelyekkel a modellkockázatot használóknak tisztában kell lenniük, és meghatározza azokat a területeket, ahol a jövőben a validáció továbbfejleszthető. Ez az első egységes keretrendszer a kockázatkezelési modellek validálásához.