Pénzügyi származtatott ügyletek: Árképzés, alkalmazások és matematika

Olvasói vélemények

A Baz & Chacko pénzügyi derivatívákról szóló könyvét mélységéért, olvashatóságáért és a matematikai pénzügyi témák átfogó lefedettségéért dicsérik. Értékes forrásként szolgál az elméleti pénzügyeket tanulmányozók számára, bár megjegyzik, hogy kisebb fizikai hibákkal rendelkezik.

A matematikai pénzügyi fogalmak mély és átfogó lefedettsége, nagyon olvasmányos és áttekinthető, hasznos a matematikai bevezetéshez, olyan fontos fogalmakat tartalmaz, mint az árazási mag és a kockázatsemleges árazás.

Néhány fizikai hiba a könyvben (pl. meghajlott oldalak).

(5 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Financial Derivatives: Pricing, Applications, and Mathematics

Könyv tartalma:

Jamil Baz és George Chacko vállalati és egyetemi tapasztalataikat ötvözve a pénzügyi elemzőknek teljes körű, tömör leírást nyújt a pénzügyi derivatívák árazásának alapelveiről. A pénzügyi, számtani, valószínűségi és statisztikai alapismeretekkel rendelkező olvasók megismerkedhetnek az alkalmazott pénzügyek leghatékonyabb eszközeivel: a részvényderivatívákkal, a kamatpiacokkal és az árazás matematikájával.

Baz és Chacko olyan fogalmakat alkalmaz, mint a volatilitás és az idő, valamint az általános árazás a hagyományos és speciálisabb esetek értékelésére. További témák közé tartoznak: *Kamatlábpiacok, állam- és vállalati kötvények, swapok, sapkák és swaptions *Tényezőmodellek és terminusszerkezet-konzisztens modellek *Matematikai allokációs döntések, például átlag-visszafordító folyamatok és ugrási folyamatok *Sztochasztikus számítás és kapcsolódó eszközök, például Kilmogorov-egyenletek, martingales technikák, sztochasztikus szabályozás és parciális differenciálegyenletek A pénzügyi elemzőknek és a pénzügyi és közgazdasági szakokon végzett hallgatóknak szánt Financial Derivatives a kockázat alapvető közgazdasági elveivel kezdődik, és ezekből építi fel a különböző árazási és fedezeti technikákat. Baz és Chacko leegyszerűsíti a matematikai ábrázolást, és egyensúlyt teremt az elmélet és a valós elemzés között, így a kézikönyv könnyebben hozzáférhető és gyakorlatias.

Jamil Baz az MIT-n szerzett diplomát menedzsmentből, a Harvard Egyetemen pedig üzleti közgazdaságtanból doktorált. A londoni Deutsche Bank ügyvezető igazgatója.

George Chacko az MIT villamosmérnöki karán szerzett diplomát, a Harvard Egyetemen pedig üzleti gazdaságtanból doktorált. A Harvard Business School üzleti adminisztrációjának docense.

Mindkét szerző kiterjedten dolgozott pénzügyi szolgáltató cégeknél a magánszektorban. Vezető tudományos folyóiratokban publikáltak, többek között a Review of Financial Studies és a Journal of Financial Economics folyóiratokban, valamint olyan gyakorlati folyóiratokban, mint a Journal of Fixed Income és a Journal of Applied Corporate Finance.