Python a pénzügyekhez

Olvasói vélemények

A könyv bevezetést nyújt a pénzügyekbe a Python használatával, és egyes fejezetek különösen hasznosnak bizonyulnak. Kritikát kapott azonban a rossz írásmód, a nem hatékony kódolási példák és a gyakorlati hasznosság hiánya miatt.

Nagyszerű bevezetés a pénzügyekbe a Python használatával. A 10. és 12. fejezet különösen hasznos kiegészítő anyag a Hull's Options, Futures and Other Derivatives (Opciók, határidős és egyéb származtatott ügyletek) című könyvhöz.

Rosszul megírt; inkább tűnik órai jegyzetnek, mint önálló terméknek. Sok kódpélda nem működik, vagy túlzott kiigazításokat igényel. Nem ajánlott a nem hatékony tartalom miatt.

(5 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Python for Finance

Könyv tartalma:

Ismerje meg és valósítsa meg a különböző kvantitatív pénzügyi koncepciókat a népszerű Python könyvtárak segítségével

Főbb jellemzők:

⬤ A Python adatszerkezetek alapjainak megismerése és az idősoros adatokkal való munka.

⬤ A kvantitatív pénzügyek kulcsfontosságú fogalmainak megvalósítása a népszerű Python könyvtárak, például a NumPy, SciPy és matplotlib használatával.

⬤ Lépésről lépésre bemutató, számos Python-programmal teletűzdelt útmutató, amely segít megtanulni, hogyan alkalmazza a Pythont a pénzügyekben.

Könyv leírása:

Ez a könyv a Pythont használja számítási eszközként. Mivel a Python ingyenes, bármely iskolában vagy.

Szervezet letöltheti és használhatja.

Ez a könyv különböző pénzügyi témák szerint van megszervezve. Más szóval az első kiadás inkább a Pythonra összpontosít, míg a második kiadás valóban a Pythont próbálja alkalmazni a pénzügyekben.

A könyv a kizárólag a Pythonhoz kapcsolódó témák ismertetésével kezdődik. Ezután a Python kritikus részeivel foglalkozunk, olyan fogalmakat magyarázva, mint a pénz időértéke részvény- és kötvényértékelés, tőkeeszköz-árazási modell, többtényezős modellek, idősorelemzés, portfólióelmélet,.

Opciók és határidős ügyletek.

Ez a könyv segít megtanulni vagy átismételni a kvantitatív pénzügyek alapjait, és alkalmazni a Pythont különböző problémák megoldására, például az IBM piaci kockázatának becslésére,.

Fama-French 3-faktoros, 5-faktoros vagy Fama-French-Carhart 4-faktoros modell futtatása, egy 5 részvényes portfólió VaR-jának becslése, az optimális portfólió becslése és a hatékony határ megkonstruálása egy 20 részvényes portfólióhoz valós részvényekkel, valamint Monte Carlo szimulációval. Később azt is megtanuljuk, hogyan replikáljuk a híres Black-Scholes-Merton opciós modellt, és hogyan árazzuk az egzotikus opciókat, például az átlagos árú vételi opciót.

Amit tanulni fog:

⬤ Az első két fejezetben megismerkedik a Python nyelvvel.

⬤ Futtassa a CAPM, a Fama-French 3-faktoros és a Fama-French-Carhart 4-faktoros modelleket.

⬤ Tanulja meg, hogyan kell beárazni a vételi, eladási és számos egzotikus opciót.

⬤ Megtanulja a Monte Carlo szimulációt, hogyan írjon Python programot a Black-Scholes-Merton opciós modell reprodukálására, és hogyan árazzon be néhány egzotikus opciót.

⬤ A volatilitás fogalmának megértése és annak tesztelése, hogy a volatilitás hogyan változik az évek során.

⬤ Az ARCH és GARCH folyamatok megértése és a kapcsolódó Python programok megírása.

Kinek szól ez a könyv:

Ez a könyv feltételezi, hogy az olvasók rendelkeznek bizonyos Pythonhoz kapcsolódó alapismeretekkel. Ugyanakkor nem rendelkezik kvantitatív pénzügyi ismeretekkel. Ezen túlmenően nem rendelkezik ismeretekkel a pénzügyi adatokról.