Quantitative Risk Management: Fogalmak, technikák és eszközök - Felülvizsgált kiadás

Olvasói vélemények

A könyv elismert a kockázatkezelési témák magas színvonalú és átfogó lefedettségéről, és különösen a szakemberek és a tudományos szakemberek számára készült. Ugyanakkor kihívást jelenthet azok számára, akik nem rendelkeznek erős matematikai és statisztikai háttérrel.

Magas színvonalú anyagok, a kockázatkezelési megközelítésekre vonatkozó éleslátás, kiváló tudományos anyag, átfogó elmélet, világosan megírt, haladó tanulmányokhoz jó, alapos lefedettség.

Kihívás az erős matematikai/statisztikai háttérrel nem rendelkezők számára, nem biztos, hogy minden olvasó számára hasznos, más kvantitatív pénzügyi tankönyvekhez hasonlónak érzékelhető.

(15 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition

Könyv tartalma:

Ez a könyv a mennyiségi kockázatkezelés elméleti koncepcióinak és modellezési technikáinak legátfogóbb feldolgozását nyújtja. Akár pénzügyi kockázatelemző, aktuárius, szabályozó vagy a kvantitatív pénzügyek hallgatója, a Kvantitatív kockázatkezelés a valós problémák megoldásához szükséges gyakorlati eszközöket nyújt.

A Kvantitatív kockázatkezelés a terület legújabb vívmányait ismertetve a piaci, hitel- és működési kockázat modellezésének módszereit tárgyalja. Formálisabb alapokra helyezi a szabványos iparági megközelítéseket, és olyan kulcsfontosságú fogalmakat vizsgál, mint a veszteségeloszlások, a kockázati mérőszámok, valamint a kockázataggregációs és -allokációs elvek. A könyv módszertana különböző kvantitatív tudományágakra támaszkodik, a matematikai pénzügyektől és a statisztikától az ökonometrikáig és a biztosításmatematikáig. Az egyik fő téma a szélsőséges kimenetek és a fő kockázati tényezők függőségének kielégítő kezelésének szükségessége. Az osztályteremben bevált könyv olyan haladó témákat is tárgyal, mint a hitelderivatívák.

⬤ Teljesen átdolgozva és kibővítve, hogy tükrözze a pénzügyi válság óta a területen bekövetkezett fejleményeket.

⬤ Rövidebb fejezeteket tartalmaz a tanítás és a tanulás megkönnyítése érdekében.

⬤ Bővített fedezetet nyújt a Szolvencia II. és a biztosítási kockázatkezelésre, valamint a hitelkockázat kiterjesztett kezelésére, beleértve a partnerkockázatot és a CDO-k árazását.

⬤ Új fejezetet tartalmaz a piaci kockázatról, valamint új anyagot a kockázati mérőszámokról és a kockázataggregációról.