Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 4 olvasói szavazat alapján történt.
Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades
Felbecsülhetetlen értékű útmutató a fix kamatozású befektetésekkel foglalkozó szakemberek számára, teljes körűen frissítve a LIBOR-ról a SOFR-re való áttérés miatt.
A 2013-as első kiadás óta a Fixed Income Relative Value Analysis: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades című kiadványa a pénzügyi elméleteket a gyakorlati elemzési eszközökkel összekötő útmutatók arany standardjává vált. Az újonnan átdolgozott második kiadás tükrözi mind a statisztikai eszközökben az elmúlt évtizedben elért fejlődést, mind pedig a SOFR-re való áttérés hatását a swap-szpredekre.
Talál egy sor statisztikai és pénzügyi eszközt, az ezen eszközök alkalmazásából származó tényleges ügyletek sokaságát, valamint hozzáférést egy kísérő weboldalhoz, amely a könyvben szereplő modellek némelyikét illusztráló táblázatokkal rendelkezik.
Ez a könyv a következőket tartalmazza:
⬤ A kvantitatív piacelemzés statisztikai modelljei, különösen az átlag-visszaváltási modellek és a főkomponens-elemzés, most már a többváltozós Ornstein-Uhlenbeck-modellel együtt.
⬤ Egy mélyreható megközelítés a swap-szpredek megértéséhez az elméletben és a gyakorlatban.
⬤ A különböző bázisú swapügyletek és kombinációik átfogó tárgyalása.
⬤ A hitel-nemteljesítési csereügyletek beépítése a hozamgörbe elemzésébe.
⬤ Az opciós ügyletek három típusba sorolása és a megfelelő elemzési eszközök.
⬤ A különböző kötvények relatív értékének meghatározására szolgáló illesztett görbe technikák.
⬤ Egy többtényezős szállítási opciós modell kötvény-futures kontraktusokra.
A Fixed Income Relative Value Analysis (Rögzített jövedelmek relatív értékelemzése) nélkülözhetetlen íróasztali referenciának bizonyult a fix jövedelmű kötvényekkel foglalkozó vételi és eladási oldali szakemberek, köztük kereskedők, kvantitatív elemzők, portfóliómenedzserek, pénzügyi mérnökök, kifinomult ügyfélkörrel rendelkező fix jövedelmű értékesítők és kockázatkezelők számára.
