Számítási módszerek a pénzügyekben

Olvasói vélemények

A könyv jól strukturált áttekintést nyújt a kvantitatív pénzügyek különböző haladó témáiról, beleértve a Fourier-transzformációs módszereket és a Monte Carlo-szimulációkat. A könyvet dicsérik világos magyarázatai miatt, és hasznosnak tartják azok számára, akik a pénzügyi pályára készülnek. Szenved azonban a gyakorlati programozási példák hiányától, számos elgépelésétől és az elavult hivatkozásoktól.

⬤ Jól megírt és könnyen követhető
⬤ az összetett matematikai problémák világos lebontása
⬤ terjedelmes referenciarész
⬤ a pénzügyi mérnöki témák átfogó lefedése
⬤ jó felkészülés a kvantitatív pénzügyi karrierre
⬤ kiválóan alkalmas a tanulásra.

⬤ Számos elgépelés és hiba
⬤ hiányoznak a gyakorlati programozási példák és kódok
⬤ gyors referenciaként kevésbé tekinthető hasznosnak
⬤ egyes példák és hivatkozások elavultak
⬤ kezdőknek nem biztos, hogy alkalmas.

(13 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Computational Methods in Finance

Könyv tartalma:

Mivel napjainkban a pénzügyi termékek egyre összetettebbé váltak, a kvantitatív elemzőknek, pénzügyi mérnököknek és másoknak a pénzügyi iparágban szükségük van a numerikus elemzés robusztus technikáira. A fejlett kvantitatív technikákat lefedő Számítási módszerek a pénzügyekben elmagyarázza, hogyan lehet összetett funkcionális egyenleteket numerikus módszerekkel megoldani.

A könyv első része számos származtatott termék árazási módszereit ismerteti különböző modellek alapján. A könyv áttekinti a különböző piacok eszközeinek modellezésére szolgáló általános eljárásokat. Ezután a származtatott ügyletek árazásának számos számítási megközelítését vizsgálja. Ezek közé tartoznak a transzformációs technikák, például a gyors Fourier-transzformáció, a frakcionált gyors Fourier-transzformáció, a Fourier-kozinus módszer és a nyeregpontmódszer; a véges differenciák módszere a PDE-k megoldására a diffúziós keretben és a PIDE-k megoldására a tiszta ugrási keretben; valamint a Monte Carlo-szimuláció.

A következő rész a valós derivatívák árazásának alapvető lépéseire összpontosít. A szerző tárgyalja, hogyan kalibrálhatók a modell paraméterei úgy, hogy a modellárak kompatibilisek legyenek a piaci árakkal. Kitér továbbá a különböző szűrési technikákra és azok implementációira, valamint példákat hoz a szűrésre és a paraméterbecslésre.

A szerzőnek a Columbia Egyetemen és a New York-i Egyetem Courant Intézetében tartott kurzusai alapján készült ez az önálló szöveg a pénzügyi mérnöki és matematikai pénzügyek végzős hallgatói, valamint a pénzügyi iparban dolgozó szakemberek számára készült. Segít az olvasóknak a származtatott ügyletek széles skálájának pontos árazásában.