Értékelés:

A könyvről vegyes kritikák jelentek meg, kiemelve a könyv erősségeit és gyengeségeit egyaránt. Míg egyes olvasók értékelik a szervezését és a gyakorlati Matlab-kódok beillesztését, mások a szerkesztés minőségét és a hiányzó algebrai tartalmakat kritizálják.
Előnyök:Érdekes előfeltevés, jól szervezett anyag, hasznos Matlab-kódok, alkalmas azok számára, akik számára a hosszadalmas, összetett jelölések jelentenek kihívást.
Hátrányok:Gyenge szerkesztés, számos elgépelés és hiba, hiányzik a fontos algebrai tartalom, a paraméterkalibrálás módszertanának elégtelen magyarázata.
(4 olvasói vélemény alapján)
Computational Macroeconomics for the Open Economy
Hogyan használjunk nemlineáris dinamikus modelleket a szakpolitikai elemzésben. A politikai döntéshozóknak mennyiségi és minőségi válaszokra is szükségük van a sürgető politikai kérdésekre.
A számítási módszerek fejlődésének köszönhetően a kvantitatív becslések ma már koherens, nemlineáris dinamikus makrogazdasági modellekből származnak, amelyek kockázati mérőszámokat tartalmaznak, és a valós helyzetek sajátos jellemzőinek megragadására kalibráltak. Ez a szöveg bemutatja, hogyan lehet ezeket a modelleket hozzáférhetővé és működőképessé tenni a szakpolitikai kérdésekkel való szembenézéshez. A könyv egy egyszerű, a piaci egyensúlyi árrugalmasságon alapuló beállítással kezdődik.
Fokozatosan beépíti az egyszerű versenykerettől való eltéréseket az árak és a bérek ragaszkodásának, az adóknak, a beruházási merevségeknek, a pénzügyi súrlódásoknak és a fogyasztás szokásperzisztenciájának formájában. A legtöbb fejezet számítási feladatokkal zárul; az alapmodell Matlab-kódja a függelékben található.
A modellek fejlődése során az olvasókat arra bátorítjuk, hogy az első egyszerű modellből a kódokat módosítsák a bonyolultabb kiterjesztésekig. A Computational Macroeconomics for the Open Economy (Számítógépes makroökonómia a nyílt gazdaságban) című könyvet a közgazdaságtan és a pénzügyek területén végzett hallgatók, valamint a politikaorientált kutatók egyaránt használhatják.