Derivative Securities Pricing and Modelling
Ez a szerkesztett kötet a származtatott ügyletek modellezésével és piacaival kapcsolatos legújabb kutatásokat mutatja be a válság utáni világban, számos dimenzióban és témában.
A könyv a következő fő területekkel foglalkozik: származtatott modellek és árazás, modellalkalmazás és teljesítmény-visszatesztelés, új termékek és piaci jellemzők. A könyv egyes témái a következőket foglalják magukban: - folyamatos és diszkrét idejű modellezés, - statisztikai arbitrázsmodellek, - arbitrázsmentes árazás, kockázatsemleges implikált sűrűségek, - egyensúlyi árazási megközelítések (beleértve pl.
a kointegrációt), - a számítógépes statisztika módszereinek alkalmazása, beleértve a szimulációt, - számításigényes technikák az árazás, becslés és backtesting számára, - komplex származtatott termékek, - hitel- és partnerkockázat, - innovatív piaci és termékstruktúrák.
